[2023-04-13] Наши выводы - разные моменты

Также возникает вопрос, почему на графиках разных масштабов показывается разная тенденция. Вот теперь после вчерашнего повторного вычитывания Элдера и осмысления сущностных моментов и смыслов индикаторов это видится так: EMA и все зависимые от него на младших графиках индикаторы расчитываются от младших периодов, и зависят от цены, которая на младших масштабах волнами гуляет внутри старшего трэнда. Поэтому мы и можем видеть отличие или совпадение в сигналах младшего трэнда и более старшего - всё зависит от фазы гуляния младшего масштаба цен в конкретный момент времени. Поэтому Элдер и предлагает нам смотреть стратегию на более старшем относительно выбранного основным масштабе. И если биток щас на дневном и недельном трэнде растёт, то велика вероятность, что как бы он не гулял на более мелких масштабах, инерция психики толпы не даст обрушить старший трэнд одномоментно, будет инерция разворота, соответствующая инерции временного диапазона старшего фрэйма

Подход 1. [2023-04-14] Психологическая модель вложенных циклов рынка и EMA

Настоящий смысл опираться на индикаторы и работа с разными по масштабам диапазонами Ментор говорит надо торговать в среднесрок - тогда масштаб такой, что можно успеть осмыслить и научиться. Элдер говорит про три экрана - это как раз разные масштабы - для стратегии самый длинный плюс индикаторы трэнда на скользящих средних (EMA, MACD), и тактики - основной масштаб с осцилляторами (нпример, RSI) для выявления разворотов трэнда, и варианты более точного входа - на более мелком масштабе

Тут моя идея про КЛЮЧ в том, что индикаторы теханализа, например MACD, и Аллигатор, и другие - основаны на скользящих средних, и при смене масштаба, то есть думаю себе - таймфрэйма, меняются и данные первички самих индикаторов. Поэтому появляется вопрос - в можно ли смотреть более мелкие масштабы, и видеть правильные сигналы, или сигналы будут не правильные, шумовые. Как пишет Элдер, что на разных масштабах могут быть разные противоположные сигналы. Получается - нужно понимать, как устроены индикаторы, чтобы понимать, какие сигналы на каких масштабах можно учитывать, а какие - не стоит. Самая простая синица в небе - как советует Ментор. Смотрим RSI, затем MACD, потом опционально для надёжности подтверждение от Аллигатора. С последним сигналы будут надёжнее, но реже. Или использовать предлагаемые Ментором альтернативы наборов индикаторов, но эта троица по предварительным домашкам показала себя более адекватной

И тут вопрос про инерционность трэндов. Можно ли полагаться на скользящие средние, чтобы видеть, куда пойдёт трэнд, в том числе и на следующих (правило пяти Элдера) больших масштабах ? Или он может резко измениться, насрав на старшие графики быстро ? Ведь первичен именно график цен, а не любые его произволные. Наверно только EMA может быть переиначена мгновенно под воздействием, например, фундаментальных новостей, и старшие графики по мере получения данных будут корректироваться под реальное движение рынка, а не рынок под графики. Но всё же, думаю себе, большую часть времени должна быть какая то инерция рынка. Ведь рынок - это продавцы и покупатели с их представлениями о правильном, и эта психическая масса должна быть инерционна. Плюс есть специальные индикаторы - осцилляторы, показывающие именно этот аспект. Но есть ведь и манипуляторы ранком - маркетмэйкеры, преследующие свои цели обогащения. Чтобы у кого то денег на рынке стало больше, у кого то их должно стать менбше. Получается, что ориентирование на старший рынок (с более длительными таймфрэймами) позволяет увидеть более вероятные общие тенденции, которые в какой то степени инерционны. А анализ графиков основного, старшего и, частично - младшего масштабов а дополнительно иногда сигналят графическими моделями и японасвечами о том, куда пойдёт трэнд

Только вот брать сильно младшие масштабы наверно не стоит, по причине высокой динамики, шумовой нагрузки сигналов индикаторов. Элдер конечно пишет о возможности искать более хорошую точку входа по данным реального времени. Очевидно это можно использовать при общем принятом решении, для незначительного преимущества при большом выгорании психики. А вот идея конвертов более полезна

[2023-04-14] Про индикаторы вообще

На горизонте тактики и оперативном Элдер хорошо рассказывает про каналы/конверты и отхождение от средней отдельно на трэнде и боковике. Использовать вместо Аллигатора график конверта удобно, т.к. сразу на графике цен видишь EMA и отход от него цен вверх и вниз. Тут надо посмотреть на Аллигатора - он же тоже EMA, но не так наглядно. [Посмотрели - средняя линия Челлюсть/Зубы/Губы близка, хотя и не совпадает с EMA графика каналов / конвертов, а вот 9 уровень EMA 9/50/100/200 совпадает, если на графике EMA включить экспотенциальный расчёт] Рекомендации Элдера о фиксации прибыли у границы конверта на явном трэнде - ведут к потерям большей части трэндового хода. Возможно на боковике это более адекватная малым заработкам стратегия. Ментор говорит о использовании RSI в начале, а потом MACD, и опционально Аллигатора. На старших масштабах он предлагает альтернативу PSAR + KST или PSAR + Аллиготора. А для уточнения - объём и пару MassIndex + EMA9. Тут стоит разобраться немного подробнее с элдеровскими индикаторами и сравнить их с Менторовскими

Про индикаторы сущностно рассказывает Элдер в разделе теханализа, а я себе переобъясняю ещё по своему:

(1) Скользящая средняя отражает психическое состояние толпы, энтузиазм бэков или депрессию медведей. Для исключения двойного влияния больших значений вместо простой скользящей средней (MA) - суммы с делением на количество периодов используется экспотенциальная скользящая средняя EMA, которая выдавливает старые цены, уменьшая их вес. Формула в книге Элдера. Фактически это инерционная величина, которая позволяет оставаться в трэнде и отслеживать его изменения. Так что дядька Элдер фактически отвечает на мой вопрос - можно ли использовать индикаторы для определения направления и динамики трэнда, хотя ответ спорный - цены первичны, индикаторы трэнда следуют, но мы же говорим про психологию толпы

(2) Конверты / каналы помогают определиться с точками входа выхода на трэнде и боковике, более сложный вариант расширяется при увеличении волатильности - полосы Беллинджера

(3.1) Более сильным индикатором является MACD (схождение - расхождение скользящих средних), который считается как вычитание EMA12 EMA26 как первая линия, и EMA9 от первой - как сторая. Это по сути уже динамика, т.е. скорость изменения психического состояния толпы. Пересечения этих линий показывают смену трэнда.
(3.2) В усиление индикатора есть гистограмма MACD, это разница меджу быстрой и медленной линией - её основной сигнал это угол наклона, отражающий рост или падение скорости энтузиазма (положительные) или депрессии (отрицательные) значения. Также очень сильным сигналом является медвежье или бычье расхождение, при котором график цен показывает усиление из двух просадок или ростов, а гистограмма показывает при этом ослабление. Но и он может быть ложным, тогда это сигнал в обратную сторону. [UPD 20230827] После прочтения продвинутой книги Элдера "Как торговать в 21 веке" Ещё важно, что гистограмма меняет наклон раньше, чем линии, на которых она строится, и подаёт сигнал более быстро. Другой вопрос, на что этот сигнал годен и как применим - это мы проверяли и есть ниже

(4) Цифры объёма показывают вовлечение толпы, и при повышении объёма трэнд растёт, а при просадке трэнд ослабевает и может развернуться, что усиливается чувствительным индикатором силы рынка авторства Элдера, который рассчитывается как произведение разницы цены закрытия сегодня и вчера на объём торгов сеогдня, и обязательно должен сочетаться с индикатором трэнда. И именно на расхождении индекса силы и графика цен, как на расхождении именно гистограммы MACD, а не основного графика, строится поиск точек разворота трэнда

Кроме этих индикаторов Элдер рассматривает несколько индикаторов - силы быков и медведей авторства Эдлера, стохастический, позвляющий выделить зоны риска - когда не делать, и выявляющий зоны перекупленности и перепроданности. Сейчас я для себя думаю, что по сути всё опять упирается в EMA, отхождение от которых в канале или за пределами и создаёт эти самые зоны перекупленности и перепроданности. Важной идеей является то, что тут не нужно ждать смены направления графиком, достаточно достижения предельных значений в 15% и 85%. Вероятно, RSI работает так же - то есть вполне достаточно посмотреть, где находится цена на графике относительно EMA, и мы скорее всего увидим, что сигналы подаются просто в точках отхождения цены от EMA. Тут дописать - удалось ли проверить

Тут проявляется учёт смысла битка и альтов, правила купи дёшево и продай дорого - не торгуй против трэнда, основ психологии толпы и базовый навык трэйдинга в среднесрок - умение кататься на горке с альтами к битку и доллару, находить точки входа и выхода, делать техническую и базовую фундаментальную аналитику, заходить вёдрами и лесенкой, уметь рассчитать и выставить Stop Loss и Take Profit приказы. И - здесь заканчивается описание деревенской ярмарки

Здесь заканчивается первый подход к описанию текущего среза понимания "деревенской ярмарки", и начинается выход в больший мир. Когда начинают учитываться другие серьёзные аргументы. На уровне деревенской ярмарки можно торговать, но для более долгосрочных операций, чем текущий трэйдинг, нужно учитывать больше факторов. Парни называют это криптоинвестированием и вводят прогноз по Эллиоту, добавляют учёт умного капитала - манипуляторов рынка, и учёт цикличности и зависимостей битка и альтов. Фактически из трэйдинга мы выходим на понимание отдельных метрик плана бытия, золотого счения и соответственно чисел Фибоначчи, следствием которых является теория Эллиота. Выходим на понимание существовани манипуляторов рынка - умного капитала. Выходим на базовое понимание смыслов и закономерностей крипторынка. Где - биткоин соновная монета, и альткоины - дополнительные монеты. Где есть завязанные на халвинг биткоина суперциклы, зависимость альтов от динамики битка, феномен переливания валидности из битка в альты и последующего их пампа, и цикличности рынка вообще

[2023-07-28] Про трэнды, MA, правило не торговать против трэнда

[2023-07-28] про трэнды Трэнд показывает движение цены, ЕМА помогают выявлять трэнды. Ещё МА - лучше в варианте ЕМА показывает справедливую цену, а сама цена при этом - психические отклонения толпы. Говорят не торгуйте против трэнда. У Элдера сказано, что на трэнде нельзя заходить когда цена ушла от МАшки по трэнду, это игра дурака. Правильно торговать с ценой около МА и до конверта, который показывает когда выходить. А на флэте тоговать от края до МА или другого края. Я по себе думаю, что (1) МА родного таймфрэйма ходит за ценой, а цена вокруг МА, поэтому не всегда просто оценить трэнд текущего таймфрэйма именно через бскользящие средние - но и другие методы выявления трэнда, например, ручное выявление уменьшающихся максимумов и минимумов, или увеличивающихся масксимумов и минимумов - требует накопления фактуры. А нам нужен прогноз смены направления трэнда оперативнее. По сути базовый индикатор RSI, не такой шумный по Элдеру, как стохастик, показывает отхождение от МА и готовность возвращаться в опережающем или синхронном режимах. Насколько помню - но могу фантазировать - Элдер на системе тройного экрана предлагает смотреть реальный трэнд по старшему таймфрэйму (а значит и по его МА). [UPD 20230827] правильно помню

Но Ментор этих деталей не даёт, тлько Илья говорит не торгуйте против трэнда, и у ментора мелькает, но без объяснения деталей Элдера. Может у них вот такой минималистичный подход. Может они просто подразумевают, что куда идёт график, туда и торговать. Но на разных ТФ график одновременно может идти в разные стороны, и поэтому думаю, что нужно смотреть на трэнд локальный текущего (среднего) ТФ и более старшего. Поэтому задача из этого всего - оценить волатильность при хождении цены относительно МА и трэнда своего ТФ и относительно графика цены и МА старшего ТФ. Есть идея, что при фазах хождения против старшего трэнда волатильность может быть более мелкой, чем при хождении в сторону старшего трэнда. С другой стороны коррекции есть всегда, и Ментор на них торгует спотом. В общем нужны графики волатильности под основными, таблицы волатильности и выводы расписать

[2023-08-01] Подход 2. Психологическая модель вложенных циклов рынка и EMA

[2023-07028] про циклы, их вложенность и RSI Исходим из теории рынка как равновесного решения рыночной толпы о текущей цене, а МА - как справедливой цене в моменте относительно психических отклонений рыночной толпы. Цена ходит не только сама по себе, она в силу качания психики толпы ходит и относительно МА, а МА ходит за ценой. Это их естественные свойства. Если расположить график цен за один и тот же период, но с разной степенью агрегации - т.е. с разными таймфрэймами, друг под другом, то можно увидеть, что очертания графиков угрублённо, в целом, идентичны - они отражают один и тот же период торговли одним и тем же активом. Т.е. при самой грубой агрегации мы увидим, что цена гуляет между минимальной и максимальной за период, например за неделю, в каждой точке фиксации - агрегации, и мы можем отметить эти точки максимальной цены, и соединить их линиями в график, и минимальной цены, и тоже соединить их линиями в график. Так мы построим коридор хождения цены на текущем уровне агрегации данных - например за неделю, день, два часа, 15 минут или 1-3 минуты

На графиках с большей детализацией, т.е. более коротким временным окном для агрегации, называемым ещё таймфрэймом, в единицу горизонтали будет втиснуто больше точек фиксации данных, но все тики младшего ТФ за пределы минимальной и максимальной цены старшего таймфрэйма они не выйдут, т.к. именно эти данные старшим таймфрэймом и агрегируюся. Однако построенные на текущем и младшем тайфрэймах графики будут отличаться в деталях - а именно цена внутри коридора графика старшего таймфрэйма будет рисовать свой, более мелкий вертикально коридор. Но при этом циклично гуляющий в пределах верха и низа старшего коридора. Т.е. внутри этого более мелкого коридора цена тоже будет изменяться между максимальной и минимальной, также образуя свою скользящую среднюю (MA, moving average), также будет циклически изменяться по изменчивому, но в целом втиснутому в коридор старшего таймфрэйма периоду. Это обусловлено психической активностью более мелкой группы рыночной толпы, с её метаниями между страхом и жадностью, т.е. между покупками и продажами актива. И такое вложение будет наблюдаться для совершенно разных периодов агрегации - старший и младший. Причём в обычном случае, без явного влияния внешних факторов, чем более короткий промежуток времени мы берём для агрегации, тем меньше будет диапазон изменений между наибольшей и наименьшей ценами. Такой коридор называется волатильностью. Также будет изменяться на данных каждого отдельного таймфрэйма EMA, и вместе с ней - запрошенный конверт, и графики скользящих средних (MA/EMA), и графики индикаторов для разных ТФ тоже будут отличаться, вплоть до противополоного направления

Такое исследование графиков на разных таймфрэймах нами проведено, и выводы подтвердились. Ниже - скрины аналитической формы. Графики разных таймфрэймов за один период размещены один под другим, в 2 скриншотах для одной монеты, и в 2х для дургой:

Для ученика и исследователя важным является вопрос такой. Если мы можем выбрать таймфрэйм произвольно, то являются ли и циклы произвольными, в зависимости от выбранного таймфрэйма, или есть более менее выделяющиеся порядком размера общие циклы ? Выделение нескольких стратегий торговли Учителэм говорит о том, что циклы более менее определённые и общеупотребимые есть, хотя они и могут гулять в своих границах, но друг друга не пересекают. Это стратегии торговли, связанные с долгосрочным инвестированием, полуторамесячные циклы стратегии SWING-среднесрок (а точнее от 3 до 6 недель), недельные циклы стратегии SWING-краткосрок (от 3 до 7 дней), циклы стратегии INTRADAY-полная (1-полтора дня), циклы стратегии INTRADAY-короткая (4-8 часов). Существование циклов косвено подтверждает и волновая теория Эллиота, говорящая о большом количестве вложенных циклов - дневных, минутных, месячных, годовых, эпохальных ... Вопрос только в том, как выделить наиболее применимые циклы, являются ли эти циклы совершенно одинаковыми для всех активов, или хотя бы более менее похожими для целей практической применимости

По хорошему наличие таких циклов нужно подтвердить собственными исследованиями. Самое простое - просто посмотреть на график цен с детализацией мелкого таймфрэйма, поменять таймфрэймы, сравнить пики и падния цен и графики индикаторов. Сделать это удобно можно на площадке TradingView. Мне, с учётом наличия написанного инструмента, для более точного исследования необходимо разместить на одном графике линии EMA с одинаковыми настройками и включающие один и тот же период времени, например неделю, месяц или год. Но считать эти EMA каждую по данным своего таймфрэйма. Если идея о выделении циклов верная, то некоторое изменение размерности таймфрэймов не изменит сильно картину вложенных волн цены, т.к. фактические величины цены при этом будут показывать свои периоды для разных вложенных циклов, если такие циклы есть. Такой формат исследования полезен и для ответа на второй вопрос - на каких таймфрэймах индикаторы наиболее точно показывают соответствие перемен в настроениях толпы и графика цен, и при этом создают как можно меньше мусора. Такие таймфрэймы для каждого из выделенных циклов могут быть взяты как основные инструменты для более точного анализа возможностей

Такое исследование графиков на разных таймфрэймах нами также проведено. Явно выделять периоды сложно, но если воспользоваться индикатором RSI, то чётко видно, что, независимо от выбранного таймфрэйма, есть несколько плавающих циклов. Их можно выделить так: (1) цикл 30-45 дней (условно месячный), для которого лучше всего подходят сигналы RSI, построенного на данных таймфрэймов от 1 дня. Более мелкие таймфрэймы дают информационный шум на графике. (2) Цикл 4-10 дней (недельный), для которого подходят сигналы от 4 часов до 30 минут, причём 30 минут уже даёт очень много шума. Наиболее точный тут 1H график RSI, наиболее чистый, но далеко не всегда сигналящий - 4Hчетырёхчасовой. (3) 1-1.5 дней (условно дневной) с наилучшими сигналами от 30 до 10 минут. (4) 3-8 часов (условно внутридневной) с наилучшими сигналами от 10 до 3 минут. Опять же ниже расположены скриншоты:

Для недельного цикла - 4-10 дней (недельный) подходят сигналы от 4 часов до 30 минут, причём 30 минут уже даёт очень много шума. Наиболее точный тут 1H график RSI, наиболее чистый, но далеко не всегда сигналящий - 4H - четырёхчасовой. Ниже - пример форм сравнения графиков по трём разным монетам именно для условно недельного цикла:

Для дневного цикла - 1-1.5 дня (дневной) подходят сигналы от 1 часа до 5 минут, причём 1Ч, 30М не очень информативны, 15М местами не доходит, а 10М представляется олптимальным, хоть и шумноват. Волатильность видели от 2 до 5 процентов, но для каждой монеты её нужно смотреть свою. Ниже - пример форм сравнения графиков по двум разным монетам именно для условно дневного цикла:

Для внутридневного цикла - 3-5 часов (внутридневной) сигналы от 10 минут до 1 минуты, но оптимальным тут представляется источник данных по 3х минутному ТФ. Волатильность у монет разная, но в этом цикле она самая малая из рассматриваемых, около 0.5-1 процента. Ниже - пример форм сравнения графиков по двум разным монетам именно для условно внутридневного цикла:

Также озарением отметилось, что на графике любого ТФ мы видим не только график соответствующего цикла, но и угрублённый график более младшего цикла. Например, на графике 1Д виден не только амплитудный. график месячного цикла, но и угрублённы - всего 7 точек по дню, график дневного цикла. Или для ТФ 2Ч мы видим не только график недельного цикла, но и достаточно грубый, всего 12 точек, график дневного цикла. Но, с учётом вложенности циклов и инерции психики толпы, становится возможным (1) выбрать цикл, (2) получить на нём сигналы перекупленности или перепроданности от RSI, (3) проверить похожесть на правду ситуации по состоянию EMA и непосредственно цены этого же таймфрэйма, (4) убедиться на старшем экране старшего таймфрэйма по графику цены, EMA и индикаторам, что он поддерживает направление, а если нет - ждать сильно меньшей волатильности, (5) провести проверку MACD и другими индикаторами. Но не пугаться, что на разных экранах графики похожи, на старшем ТФ всё же только угрублённый график основного ТФ, и получить основные сигналы, и проанализировать, и найти точку входа можно только на нём. На старшем ТФ ищут подтверждения по формуле "не торгуйте протиав трэнда", если новичок и не знаете, что делаете. Но помним, что коррекции откупаются против трэнда на старшем таймфрэйме

[2023-08-12] Подход 1. Про волатильность и циклы

#крипта #предметнаяобласть Волатильность, часть 1. Следующим обьектом внимания за рассмотренной психологической моделью колебания цен, рядом упомянутых индикаторов и выделением циклов является "волатильность". Волатильность это колебание цены, и в крипте оно приличное. Поэтому трэйдеры говорят, что они "зарабатывают на волатильности". Купи дёшево и продай дорого - говорят они. И ещё говорят, что у них получается торговать. А наша задача - разобраться с темой. Если есть желание разобраться - придётся вникать. Сразу скажу, что у этого змея несколько голов и все не так, как представлялось. В этой статье про самую простую голову. Если у вас есть доступ к записям цен с любым таймфрэймом, т.е временным промежуткам, то вы теоретически можете вычислить, насколько изменяется цена за промежуток времени. Например за несколько часов, день или два, неделю, и околомесячный период. Это наши выделенные ранее циклы

Логично предположить, что зная величину изменения, и вычисляя момент смены направления колебаний цены на любом цикле или нескольких, и понимая средние величины изменения цены (волатильность) - можно попробовать заработать на разнице. Я не аналитик с заточенным под это дело умищем и элитным инструментарием и математическим аппаратом. Но если взялся - надо разбираться, искать гипотезе подтверждение или опровержение, и значит - использовать доступное. Доступный инструментарий под задачу нашёлся. Современные движки баз данных (СУБД) не только умеют хранить данные, но и обрабатывать их, в т.ч. анализировать их. Даже под нагрузкой в многопользовательском режиме. И делают это на приличных обьёмах сильно быстрее простеньких решений типа электронных таблиц. Libre Office Calck или MS Office Excel, например. Для взаимодействия с пользователем машины баз данных используют язык SQL и его процедурные расширения. Так вот в этом SQL есть так называемые оконные функции. Никогда не думал, что потребуется, но сподобилось. Они как раз для аналитиков были реализованы, относительно недавно причём. И вот эта приблуда умеет по большому набору данных взять, и посчитать для каждой строчки значения по формулам в плавающем и привязанном к каждой строчке окне данных из нескольких смежных строчек. Например, разницу цен за 4 предыдущих дня. И для каждой строчки - даты окно будет сдвигаться автоматом, выдавая именно динамику изменений за 4 предшествующих этой строчке дня. Такое можно написать и самому на процедурных расширениях SQL, так раньше и делали - но дело это трудоёмкое, а тут уже есть. Шайтан машина, сама делает что нужно ... для аналитиков делали, и мне в силу смежной профессии инженера по эксплуатации про это известно

Вот тут, определившись с инструментом - надо расписать постановку задачи. Задача такая - провести исследование, и подтвердить или опровергнуть более менее понятные диапазоны шатания цен в крипте - именно в привязке к выделенным ранее циклам. Фактически правильно подобранный под цикл размер окна должен нивелировать полуторные изменения в этом размере - т.к. в окно по сути должна попасть только одна полуволна соответствующего цикла, определяющая максимум и минимум полупериода. Тут было бы очень неплохо посмотреть на шатания цены выбрав не только один размер окна, и также побольше, и поменьше, а также посмотреть на картину, выбрав в дополнение разные длины периодов. Тогда, если теория циклов верна - будут видны чёткие пики волатильности на каком то из нескольких, соответствующих тому или иному циклу, периодов и глубины аналитического окна. Рассуждая в этом духе, была реализована сложная аналитическая форма - отчёт

По дороге пришлось напороться на крайне неприятный эффект, который я назвал "эффектом хвоста данных". Смысл его сводится к тому, что для корректного расчета данных вам нужно увеличивать период на длину хвоста, или префикса, на величину используемых в формулах расчёта предыдущих периодов. Т.к. иначе первые строки вашего результата содержат не корректные данные. И последующие агрегации при выборе минимальных значений удивят вас на порядок и более меньшими данными. Пришлось искать методы построения запросов с учётом "хвоста", а сам хвост, точнее - префикс данных, после проведения расчётов отсекать из результирующего набора. Такое мне уже пришлось проделать для форм построения графиков цен и индикаторов, но там это делалось средствами языка построения форм Perl. Здесь же было решено отработать задачу сразу внутри машины баз данных, выдав в форму готовые данные. Для одномонетной выборки под отсечение подошла конструкция OFFSET, но для мультимонетной она неприменима, и пришлось изголяться через введение поля RANK() при обработке окна для каждой группы ... А ресурс мне есть куда девать, и отрывать - приятного мало. С другой стороны - разбираться с PostgreSQL нужно, т.к. Oracle на рынке не так уж много, и страна, взяв курс на импортозамещение, успешно реализует его в разных компаниях именно на базе СУБД PostgreSQL. Возможно когда то именно эти знания будут кормить семью ...

С середины этого труда стало ясно, что добиться решения поставленной задачи таким методом полностью, вероятно, не получится. Хотя доработать модуль надо - чтобы не только проанализировать старшие диапазоны, но и оценить возможности машины баз данных PosrgreSQL на реально сложных запросах. Причина, как представляется при первом касании в 2 часа ночи, очень простая - наложение циклов, которое как раз и показала созданная аналитическая форма. На младших циклах минимумы, средние и максимумы волатильности никак не хотели отражать соответствующие циклам колебаний экстремумы. Потому, что цена изменяется не только внутри цикла, но и по трэнду родительского цикла, у которого есть свои родительские и более старшие циклы. А может быть потому, что размер окон выбран не корректно, и его нужно подобрать, или у монеты - какая блажь - вообще циклы плавают, или за последний период ...

Однако при более вдумчивом взгляде становится очевидным, что наложение циклов, хотя и имеет место, не имеет тут особого значения потому, что окно для каждого цикла как раз подобрано в пределах средней длительности полуволны цикла, и потому должно отражать фактическое изменение цены, а ранги влияющих циклов для этой постановки вопроса не важны. Хотя могут оказаться важными для других вопросов, например - где изменение цены обусловлено движением справедливой цены, а где девиацией психики толпы, или каков вклад обьективного движения цены в текущем цикле относительно родительского. Как это считать - уже поеятно. Но нет уверенности, что это действительно требующие изучения вещи ... Предварительные выводы - местами этим подходом были получены совсем не те результаты, что ожидались. Требуется более глубокая аналитика. Однако появилось понимание куда двигаться дальше. Если будет дано - расскажу во второй статье про исследование волатильности

P.S. Теперь о СУБД PostgreeSQL. Запрос, формирующий этот отчёт, не очень большой, но всё же приличный - это объединение 36 источников данных, на лету рассчитываемых СУБД по первичным таблицам, содержащим сотни тысяч и миллионы строк, с формированием промежуточных датасетов оконными вычислениями и последующей агрегацией. СУБД совершенно спокойно справляется с этой задачей за десятка два секунд на довольно слабом аппаратном ресурсе, хотя некоторую оптимизацию конфигурации СУБД я всё же провёл. Также оптимизированна для индексного доступа архитектура данных. На промышленном железе эта СУБД покажет впечатляющие результаты. Что касается языка реализации форм и коннектора к БД - они спокойно позволили влить в БД многостраничный запрос, написанный прямолинейно и "в лоб", прямо с 36 WITH конструкциями, и принять для дальнейшей обработки ответ размерностью в ~120 полей в строке. Запросы такой ширины мне раньше не требовались. Результат вполне удовлетворительный. Конечно, при регулярном подходе к таким задачам, формировать подобный отчёт полностью вручную - решение дурацкое. Потому что при попытке изменить параметры аналитики придётся менять их в десятке точек кода, и время, и трудозатраты, и вероятность человеческой ошибки возрастают прилично. Поэтому гораздо правильнее воспользоваться динамическим формированием запроса по ряду параметров. И если подобное решение придётся делать ещё, именно таким методом будет правильно действовать

[2023-08-12] Подход 1. Ещё немного про волатильность и RMM - риск мани менеджмент

Про волатильность много было сказано в части 1, в прежней публикации. В продолжение могу сказать, что в составе аналитического продукта нами создана графическая форма, отражающая графики нескольких окон разной ширины на одном экране. И анализ этих графиков подтвердил наличие выраженных циклов для как минимум недельного и дневного циклов. Внутридневной и месячный требуют дополнительного исследования. И, конечно, форма отражает волатильность в конкретных цифрах - важно видеть именно процент волатильности на протяжении исследуемого периода, чтобы чётко понимать - стоит ли овчинка выделки. Для тех, кто использует альтернативные инструменты- есть трэйдингвьюв и его инструмент "линия данных". На этом про волатильность всё запланированное сказано

Итого - смотрим прогнозируемые индикаторами трэнды и зоны разворота, оцениваем волатильность, а на коррекции она очень вероятно будет меньше трэнда, и принимаем решение о входе и выходе. Но что делать, если что то пошло "не так", что случается сплошь и рядом ? Если рынок пошёл против вашей сделки, вы начинаете терять денежку. Если сделка была с плечами, с привлечением заёмного капитила биржи - потери увеличиваются кратно и могут просадить ваш депозит в ноль. И методами частичной защиты являются здесь защитные приказы. То есть всегда нужно страховаться набором жёстких правил и инструментами принудительного завершения сделок, называемыми Take Profit и Stop Loss ордера

Биржи в той или иной форме этот инструмент имеют. Он позволяет зайти в сделку, и сразы выставить при каком проценте просадки или роста цены на актив сделка закроется автоматически. Об этом говорят отдельные "популяризаторы" криптовалютной торговли в своих публичных роликах, об этом говорят и на обучающих курсах. Раз инструмент есть, нужно определиться, как его использовать. Это сфера охвата торговой дисциплины и методов управления рисками. Доктор Элдер рекомендует заходить 1/10 депозита, выделенного для торговли и выставлять TP/SL так, чтобы потеря составляла не более 1% от депозита за сделку. Кроме того он же рекомендует останавливать торги до конца месяца, если потери за месяц составили более 6%, и останавливать дневные, если потери составили 2% в день. Методы управления риском - критически важная часть торговой системы, придерживаться которой нужно неукоснительно, и корректировать периодическим анализом так, чтобы исключить душевные метания внутри процесса торговли. О таком же подходе говорят и различные наставники - публичные и не публичные

За сим обзор начальной школы в моём понимании завершён. Есть ещё пару блоков технического анализа, которые можно отнести к начальной школе, но на мой взгляд оптимально говорить об этом дальше, при рассмотрении следующих глубин. О каких глубинах идёт речь ? Казалось бы с описанным набором вводных и инструментария уже можно идти и торговать, но тут новичка ждёт много неприятных сюрпризов, связанных с понятием маркет - мейкеров и умного капитала

[2023-08-21] Подход 1. Почему вообще возникла и получила развитие тема крипты

#крипта #мысливслух Почему вообще возник этот тэг и тема, и почему пошли публикации. В поисках страхующего источника дохода для семьи на фоне происходящих дел и на примере пары знакомых, сумевших соскочить на это направление, решил посмотреть на крипту. У меня в целом всегда не про замещение истории, а про расширение. Сценарии расширения по жизни работают чётче. Однако ресурса свободного не густо, и для погружения в тему был выбран формат платного наставничества

А наставничество оказалось сильно психоделическим - ибо наставник ни разу ни методист, и учить тиражируемо, КПДшно, рассматривая альтернативы и на примерах детально разьяснять правильность выбора предлагаемых вариантов и оптимизировать учебную программу под обучающегося в этом не очень то и хочет. Это я говорю как человек, учебные программы делавший с нуля и учивший до результата. Да и как то не нашлось на тот момент другого заинтересовавшего обучения ... Говорит, что боится, что курс украдут - потому не структурирует должно, размазывает знания по разным углам, оперирует личным обучением, что не дает сравнивать полученные разными учениками знания и работать со своими недоработками, много отсылает к книгам и не отстраивает взаимодействие до результата, и до формирования у обучаемых именно тиражируемого одинакового скелета знаний и навыков ... а по каким то моментам и вовсе говорит - извини бро, эту тему изучай сам, методички не готовы. Молодой парень, но сделавший себе приличную денежку на крипте

Однако при этих странностях и непривычностях метода обучения сам поток обеспечивает огромным обьёмом качественной информации, хотя она и размазана по каналам наставника, книгам, длительным совсем не КПДшным по убитому времени эфирам ... Есть очень важный учебный момент - домашние работы, который позволяет запустить процесс самообразования. А извлекать проверять и структурировать информацию я умею ... уж скоро год как смотрим и в эту сторону выдранными в ущебр другим темам кусками ресурса

Денег это обучение у наставника пока не принесло, скорее потратило, но дало огромный разнообразный обьём знаний по далёкой от меня теме. В курс вошли публичные и вводные разделы, методички наставника совсем разного качества и глубины [от чётких инструкций до поверхностных обзоров], приличное количество книг, проводимые его командой эфиры, домашние работы. Порекомендую ли я курс и взаимодействие с этими ребятами кому то ещё? К нему нужно быть подготовленным другим жизненным опытом. Поэтому - порекомендую однозначно, в первую очередь не как готовую методику, а как вводный курс с широченным охватом тем, и только при условии, что есть отработанный навык восприятия и просева большого количества информации, выделения и структурирования нужного, навык отсева десятки раз повторяющихся рекламных постов, и умения остановиться в любой момент. Мне вместо заявленных 2 месяцев на курс потребовалось более полугода - и такая возможность тоже большой плюс

В поиске вскользь или недостаточно детально обьяснённых моментов многое также приходилось извлекать из сторонних источников, про которые наставник не говорил. Много структурированного материала есть у других криптовалютных гуру, в т.ч. очень высокого структурного качества. Этим полезно пользоваться, чтобы не тратить время так, как тратили его мы. Всё это нужно сводить воедино для быстрого ввода в курс желающих

Вот так и получилось, что потребовалось раскопать поглубже эту далёкую от меня и странную немного тему, отструктурировать её, переобьяснить под себя. Чтобы второй раз не заходить. Да, в том числе потребовалось создать свой программный аналитический продукт. И по мере формализации и структурирования - надо публиковать, чтобы психоделика не ломала никому мозги, и не тратила повторно ресурс людей

Важно !!! В целом криптовалюты в жизни имеют по мне пять основных смыслов - это (1) средства накопления, (2) долгосрочного инвестирования, (3) среда спекулятивного заработка - трэйдинга, (4) средства удобного расчёта мимо кучи нахлебников и, прости хоспади, регуляторов, (5) технологические инструменты, дающие разный функционал в переплетённой с нашей жизнью экосистемой ИТ технологий. То есть это не про базовые биологические смыслы и программы, и не про кондовый "реальный сектор" экономики, не про базовые (огородник, лекарь, швея и пастух, повар), и даже не про технологичные (автомеханик, сталевар, инженер - строитель) виды деятельности. Это надстройка на высокотехнологичные компьютерные и информационные технологии

Поэтому, на мой взгляд, крипта не может быть единственной точкой приложения в жизни. Зачем ты нужен миру и человечеству - ключевой вопрос жизни человека. И существующие исключения только подтверждают этот вывод. Криптоспекулянты, например, могут заработать приличную денежку, но ее не наденешь, не сьешь, не вылечишься ей. Да, можно купить на денежку то или иное, но это скорее высокоинтеллектуальный паразитизм, чем вовлечённость в базовую жизнь человеков. Поэтому, на мой взгляд, при справедливом балансе смыслов и ценностей криптовалюты - скорее одно из дополнений на базе других видов занятий. И, именно как дополнение, криптовалютный пласт, как и финансовый вообще, может быть интересен. В нем прилично любопытного

Завлечь человека обещаниями красивой жизни просто. Борьба за души идёт по совершенно разным плоскостям и реальностям, и загрузить не готового к санитарии сознания человека большим объёмом частично структурированной информации - это значит гарантированно убить ресурс этого человека на другие, возможно критически более важные темы. Я писал об этом лет тридцать назад - человека закручивают по осям детализации и взвинченных скоростей. А переобьяснение, выделение и структурирования знания - делает из мутного и непонятного ясное и понятное, освобождают ресурс человеков на важное им, и при этом дают доступ к ключам скрытых за многодетальностью тем. Это, кстати, к вопросу о закрытии каналов нашими гуру. По разному видим мы эти моменты ...

[2023-08-27] Подход 1. Проверка торговли по индикаторам и системе "трёх фильтров" от Элдера

отрабатываем по базовым индикаторам, но что получается: на момент звонка rsi и macd текущий трэнд показывается ЕМА текущего и старшего цикла - противоположным. Ему только предстоит развернуться на текущем среднем ТФ, и не факт, что на старшем. macd, если рассматривать изменение динамики, это ранний сигнал. Оно же - смена направления гистограммой. Если рассматривать полностью сформированный горбик - это тоже получается ранний сигнал. Это мы про ТФ 1H и недельный цикл. А на пересечении линий может быть уже поздно, часть хода потеряна. Но надёжно. И вот что думается - если дожидаться разворота ЕМА текущего цикла перед входом, может даже быстрой - это похоже на рекомендованный учитэлэм вариатн трёх индикаторов, включая Аллигатора Уильямса. И это получается похоже на рекомендации Ментора, аллигатор это ЕМА, но работает для недельного цикла

А что не получается ? Не получается в прямом виде ряд рекомендаций доктора Элдера. Скользящие средние EMA и старшего ТФ, и текущего среднего - могут показывать противоположные направления трэнда на момент получения сигналов. Точно так же уточнённый осциллятор - гистограмма MACD - может подтверждать разворот, которого не будет. Также сверили по графикам - и падение объёма перед сменой трэнда, о котором говорит Элдер - индикаторами не подтварждается, а индикатор силы Элдера на крипте оказывается не очень инфомативным. Зато работают в комбинации RSI + MACD (график фактом формирования горбика смены, а не гистограмма) и последующий (а не подтверждающий вначале) разворот текущей ЕМА. Фильтр правильного направления ЕМА на старшем таймфрэйме на момент написания этих строк представляется причиной невозможности торговать многие эпизоды на волатильном рынке крипты. Т.е при такой фильтрации мы понимаем, что упускаем часть возможностей, которые периодически возникают на рынке

Да, в каких то случаях трэнды, отражаемые скользящими средними MA/EMA старшего ТФ будут заранее смотреть в нужную нам сторону, но это отдельные сильные/длительные трэнды, ведь все они ходят друг относительно друга по циклическим траекториям, и только в условной четверти случаев направление старшего ТФ будет подтверждать будущее направление текущего. Почему так происходит ? Думаю это связано с циклами, когда для фондового рынка нормальна ситуация прохода нескольких волн текущего цикла на полуволне старшего. Но для крипты возможны случаи, когда цикл вместо недельного или 10-дневного становится 3-х дневным, а условный дневной остаётся полуторадневным. И тогда часть эпизодов просто не твписывается в хождение цены по условию правильно расположенного старшего трэнда. В этом случае правильные по науке сценарии можно рассматривать как особо сильные трэнды, которые дадут более вероятное приличное движение. Но это тоже требует проверки

Здесь же выясняется, что обозначенные и немного описанные Ментором и его командой системы имеют существенно более полное описание и нюансы. Речь идёт о системах классического графического анализа, расписанной наиболее детально, отдельного анализа японских свечей, именуемого Price Action, учёта теории Вайкофа и методики Smart Money (умные деньги) ... С ними и предстоит разбираться в параллель с доработкой и проверкой методов работы с теорией психических циклов и работы по индикаторам

[2023-09-02] Подход 1. ГА, PriceAction, индикаторы - части базового кросс-анализа

Какие ещё методы используются для комплексного технического анализа профессиональные трэйдеры, например в инвестиционном отделе банка, не выходя за границы песочницы обычного трэйдера, и не обращаясь к задачам просчёта манипуляций больших игроков (Вайхофф, Smart Money) ? Чаще всего это классический графический анализ, метод Price Action, основанный на анализе паттернов японских свечей, расширенные техничекие иникаторы. Существенно реже используется волновая теория Эллиота и другие методы ...

Классический графический анализ (ГА) оперирует такими понятиями, как торговые коридоры, линии поддержки и сопротивления, паттерны и ложные сигналы. Основными паттернами продолжения являются флаги, вымпелы, симметричные треугольники, разгонные дни и гэпы. Паттерны разворота другие - это клинья, прямоугольные треугольники, головы и плечи, круглые вершины, алмазы, островные развороты и другие. Часто можно услышать, что чистый ГА, но не техничка в целом, уже не столь хорошо прогнозирует реальную картину, но всё так же неплохо работают ложные сигналы, когда, после ложного пробоя по основному сигналу - паттерну цены возвращаются обратно ... сигналя о противоположном направлении

Доктор Элдер, будучи не только трэйдером и учителем, но и профессиональным психиатром, разьясняет, что классический графический анализ субьективен, и аналитик может увидеть и выделить паттерны ГА, соответствующие его ожиданиям. Никогда не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда в период выбора и покупки машины вы видите на улице в основном машины выбранной вами марки и модели ? Механизм тут похожий. В отличие от гораздо более точного компьютерного технического анализа по индикаторам, в котором вы не сможете спорить, что на графике - флаг, треугольник или алмаз ...

Методология PriceAction (PA) оперирует анализом паттернов японских свечей, так что обычный столбчатый график столбиками с ними не удобен. Существует приличное количество разворотных паттернов для бычьих и медвежьих сценариев, работающих совместно с уровнями поддержки и сопротивления. Примерами являются поглощения, пин - фигуры, которые фигуры с большим фитилём свечи (молоты, висельники, падающие звёзды), разворотные паттерны "тёмные завесы" и "просвет в облаках", утренние и вечерние звёзды, и другие фигуры. Последователи PA считают, что использование индикаторов не столь важно, раз уж есть прямые OHLC (open high low close) паттерны цен, но это очень краткосрочный инструмент, который, как и все, не даёт точных гарантий прогноза

Среди технических индикаторов ранее мы рассмотрели RSI, отражающий количество бычьих и медвежьих закрытий в период охвата, и показывающий позицию психической девиации рыночной толпы относительно справедливой цены в моменте, и часть индикатора MACD - без гистограммы - осциллятора, высчитываемую как функции от схождения и расхождения экспотенциальных скользящих средних (EMA) цены за указаные промежутки, и отражающий уже не просто позицию, а направление и динамику той же психической девиации у толпы. EMA и сами являются индикатором. По д-ру А.Элдеру удобно делить индикаторы на трэндовые (например - MA/EMA, график MACD и др.), осцилляторы прогноза (RSI, стохастик, индикаторы объёма, гистограмма от графика MACD и др.), общерыночные (индекс страха, доминирования биткоина и доллара, кривые капитализации, и др.)

Любопытно, что по результатам сделанного нами короткого анализа на высоковолатильном рынке криптовалют описываемые Элдером индикаторы объёма не отражают динамику изменения трэндов, и поэтому не могут использоваться в явном виде при внутридневной и краткосрочной торговле. Минусом индикаторов прогноза (осцилляторов) является их стабильная работа только во флэтовой зоне, и отсутствие стабильности в зоне трэндового движения цен вверх или вниз. Плюсом - опережающая события или совпадающая по времени подача сигналов. RSI, например, вообще выносит в направлении по сильному трэнду. Трэндовые индикаторы, основанные на скользящих средних, отражают состояние или вмсте с событием, или с запаздыванием ... Индикаторов, конечно, неизмеримо больше, чем эти несколько, важно понимать, зачем и какие вы будете включать в свою торговую систему. За этой информацией - в расширенные источники, доступные в наше время

Важнейшими методами являются методы прикладной психологии, позволяющей не выгореть по причине ошибок и просадок мгновенно, и дать себе шанс разобраться, не отбросив тему на эмоциях

Ещё одним инструментом является волновая теория Эллиота, очень спорная, но местами у отдельных мастеров работающая. Конечно, за каждым методом стоит множество материалов и книг от создателей и развивающих направление специалистов, и множество последователей, но источники - это отдельная тема. Учитель же рекомендует использовать кросс - анализ, и выбирать ситуации, при которых все эти методы не противоречат друг другу и показывают в одну сторону. На этом обзор базовых методов завершаю. Практическая проверка и осмысление займёт ещё пару лет, если не откажемся от этой темы. Всё таки тем много, а эта отдельная профессия требует большого ресурса и не факт,что окажется соответствующей нашим целям. В следующий раз планирую расписать уже именно источники информации - книги, курсы, каналы и т.п., которые позволяют приоткрыть дверь в мир криптовалют, как мы приоткрываем её для себя

[2023-09-07] Подход 1. Собираем источники

#крипта #предметнаяобласть Здесь - про источники и первичная методология быстрого входа в тему и предварительный комментарий. Изначально в 2010-х годах мой коллега по ИТ Вадим Максимов занялся торговлей на бирже фондов и товаров. Нефть, золото и т.д. Да, именно с ним начинали с нуля создавать инфраструктуру управления СУБД Oracle для централизованных сервисов корпорации Росатом. И таки доделали за несколько лет с ещё двумя коллегами

У Вадима всё это было параллельно - служба, музыка, спорт, бизнес по разработке ПО на сторону, биржевая торговля, уже началась семья и дети и закончились парашюты. У меня своё - тройку компьютерных профессий вместо одной, китайщина - гимнастики и цигуны - в формате исследований с большими ограничениями по источникам, уже завершённые разработка моих программных комплексов КоСиКУЛС БЕССТ и ОрСиМОН БЕССТ, немного стихоплётсовования и ещё немного всякого иного. А ещё именно в тот период, к 2014, начались большие проблемы со здоровьем. Так со временем в арсенале для жизни появились комплексная гирудотерапия, немного травничества и нутрицевтики

Коллега вполне себе профи, это было не первое наше служебное пересечение. Первое было в Райффайзенбанке. Но сейчас он осознанно далеко "за речкой", и резко отрицательно к творимому прикорытниками. Для наших целей важно, что, после долгого опыта в товарных активах он вполне уверенно торгует криптовалютами - достаточно, чтобы от ИТ отойти вообще. В общем он и порекомендовал тогда поинтересовавшемуся мне в первую очередь книги доктора Элдера. Однако чтение у меня тогда не зашло, одну из книг "Энциклопедия биржевой игры" я осилил на морально - волевых. Но практически мгновенно темы была вынесена из головы множеством иных жизненных задач

Потом было много лет промежутка и совсем других задач, год назад состоялось обучение основам понимания криптовалют у Ментора, с его немаленьким перечнем литературы кроме прочего и психоделической манерой преподавания. В силу моего опыта в преподавании могу сказать, что за такой формат мне было бы стыдно, а преподавателя с такой программой уволил бы сразу. Но выбирать не приходилось, и, продираясь через психоделику, удалось отработать множество зацепок и тем с разной степенью погружения плотнее. По дороге пришлось по личной инициативе возвращаться и к книгам Александра Элдера, о которых наставник (Ментор) ничего не говорил, а на прямые вопросы сказал, что ничего дополнительно изучать не запрещает. Эти книги оказались самыми вменяемыми и качественными системными источниками информации. По результату у меня сформировалась своя образовательная композиция, которая опять же нацелена на максимально быстрый ввод в курс дел начинающего, и она отличается от предложенных другими программ

Первое, с чем стоит познакомиться - это канал от Ментора для начинающих. Он называет это книгой, Гайдом и т.д., но это от лукавого - это именно телеграм канал. Ознакомиться и осмыслить, не спеша заходить на обучение, без всего последующего объёма обучение станет психоделикой. Второе - необходимо пробежаться по прекрасно структурированным именно публичным роликами другого криптогуру - Александра. Третье - необходимо ознакомиться первым прочтением всего с одной книгой А.Элдера [1] "Как играть и выигрывать на бирже в XXI веке". Эта книга без воды совершенно, и она подводит итог всем прежним трудам мастера Элдера

И это уже будет хорошей начальной базой для интересующихся. Далее, если вы готовы продираться через психоделику, разрозненные и не структурированные местами знания, взаимоисключающие рекомендации Наставника и членов его команды, и обучение в формате "результат никто не гарантирует" - можно заходить на обучение к Ментору. Я - зная пройденное - повторно зашёл бы, чтобы сформировать зацепки будущей понятийной сети. Наполнять их придётся из разных мест

Тут хочется сказать, что Ментор - не мошенник, как пишут в Интернетах, но надо понимать, на что вы подписываетесь. Широкое базовое знакомство с миром крипты его курс для готовых впахивать обеспечивает. Человеку далёкому и загруженному иными темами потребуется не один месяц для освоения предлагаемого формата. Но за ручку до прям денег, обучая по курсу по курсу, он не ведёт. Он об этом сам говорит многократно. Это значит потом ещё пару лет - на обдумать, отработать, переварить, проверить и выработать свою систему. А также, вероятно, стоит думать про обучение у других криптогуру. Только бюджеты очень кусачие. Поэтому для начала очень неплохо пойти по предложенной мной здесь методологии

Книги, перечень не полон

• 1. Элдер А. "Как играть и выигрывать на бирже в XXI веке", М.:Альпина ПРО, 2023, 332 с., ISBN 978-5-206-00008-5
• 2. Элдер А. "Трэйдинг с доктором Элдером: Энциклопедия биржевой игры", М.:Альпина Паблишер, 2021, 484 с., ISBN 978-5-9614-6918-9
• 3. Элдер А. "Как фиксировать прибыль, огранчивать убытки и выигрывать от падения цен: Продажа и игра на понижение", М.:Альпина Паблишер, 2022, 352 с., ISBN 978-5-9614-6923-3
• 4. Швагер Дж. "Технический анализ. Полный курс", М.:Альпина Паблишер, 2022, 804 с., ISBN 978-5-9614-6782-6
• 5. Пректор Р., Фрост А. "Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка", М.:Альпина ПРО, 2022, 269 c., ISBN 978-5-9614-6995-0
• 6. Дуглас М. "Дисциплинированный трэйдер: как выработать успешные навыки торговли на финансовых рынках" М.:ДИВИДЕНТ, 2022, 234 с., ISBN 978-5-00144-523-4
• 7. Лефевр Э. "Воспоминания биржевого спекулянта" М.:Эксмо, 2022, 368 с., ISBN 978-5-04-120798-4
• 8. ...

• 1. Гайд от Ментора https://t.me/mentorsguide
• 2. Еженедельные эфиры от команды Ментора, на которых очень много информации. Но это аудио, нужно сидеть и конспектировать,переструктурировать, обдумывать. Картина усугубляется тем, что ссылки на эфиры повторяются на канале. Этот канал с эфирами рекомендую полностью выгрузить себе - Телеграм это умеет. https://t.me/obuchenie_crypto_otzyvi
• 3. Каналы Александра тож выгрузить себе. https://www.youtube.com/@crypt_investing Тут обзор про криптовалюты и возможности заработка, как работать на биржах, про фьючерсы, альты, психологию, фазы рынка, ошибки и другое. Отлично структурированный материал для начинающих без забалтывания и психоделики. Чётко и по делу. Вполне в духе евангелистов и последователей OpenSource, к которым в чём то отношу и себя
• 4. Материалы по Графическом у анализу. https://timetotrade.ru/figury-tehnicheskogo-analiza-s-izobrazheniyami-i-primerami/
• 5. Материалы по PriceAction. https://timetotrade.ru/bazovye-znaniya/price-action/,. https://equity.today/patterny-price-action.html
• 6. Материалы по SmartMoney. https://timetotrade.ru/bazovye-znaniya/smart-money-concept/
• 7. Материалы по Вайхофу. https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/torgovye-signaly-po-metodu-vajkoffa.html
• 8. консоль трэйдера - www.tradingview.com У меня написан свой программный продукт, частично повторяющий и расширяющий функционал этого tradingView - в т.ч. для того, чтобы углублённо разобраться. Он tradingview не заменяет, но дополняет, обеспечивая оперативный первичный анализ базовых индикаторов по десяткам монет сразу. Также в начале 2000х я писал КоСиКУЛС, фиксируя свои компетенции в администрировании UNIX и его сервисов и дописывая не существовавший тогда функционал, и в начале 2010х так же писал ОрСиМОН, фиксируя и углубляя компетенции в администрировании СУБД Oracle ...
• 9. агрегаторы данных с API - www.cryptocompare.com, www.coingecko.com
• 10. ...

[2023-09-07] Подход 1. Методология практического обучения

Так как ментор и его команда предлагали взаимоисключающие методы, пришлось вырабатывать своё понимание. Они предлагали ментор - торговать только спот, но разные монеты и в том числе к битку, хотя на рекомендованной бирже Bybit пар к битку мизер, а также на старших таймфрэймах (и с методичках стратегии совершенно математически неоднозначно описаны). Тут же Илья на эфирах при менторе - торговать начинающим только эфир и биток, но шортить тоже и с плечами. Т.к. приличная часть информации вынужденно бралась не из чёткого курса, и из ресурсозатратных выслушиваний и конспектов эфиров, то эфиры воспринимались как важный источник. Но так не учат, так над обучающими издеваются. Должно быть записано в одном месте внутри структурированной документации курса, и по каждой возникающей теме - ссылки именно на это единственное описание, чтобы не было неоднозначностей. Иначе это психоделика, а в жизни на неё времени и желания нет. Поэтому ...

Поэтому для быстрого анализа групп индикаторов по разным монетам сразу был написан мой программный продукт. Потом приделал к нему больше таймфрэймов, и разных доработок и оптимизаций. С помощью этого продукта, кодовая база и архитектура которого наследуется от моих прошлых разработок, стали пробовать находить монеты для сделок и торговать ими на мизерные суммы. Целью было получение тиражируемого положительного результата. Были опробованы все предложенные ментором и основные расписанные к внигах Элдера, Швагера и других. индикаторы и стратегии, по результатам чего выделена сейчас моя следующая модель:

(1) Первые звоночки готовности ищем по RSI. Да, он неоднозначно работает в трэндах (восходящее или нисходящее движение), и неплохо во флэтах (боковое движение график цены), но его смысл разьяснил именно доктор Элдер, и более глубоко он стал понятен в процессе его программирования. RSI показывает накопление готового прорваться импульса психической девиации у рыночной толпы, отклонения относительно справедливой цены этого момента, отражённой в 20-периодной экспотенциальной скользящей средней. RSI рассматривает количество закрытых на взлёте или падении приодов обычно за 14 дней, взвешивает их разницей цен и довольно точно показывает точки накопления импульса к перегибу, и противоположные точки, когда торговать в направлении не стоит

(2) Далее необходимо рассмотреть график и характер графика цен, а также EMA на текущем, родительском и дедовом циклах/таймфрэймах. Какие циклы и как мы выделили в исследовании - расписывалось в более ранних публикациях. Коротко это внутридневные циклы, дневные, недельные, месячные и более старшие. По Элдеру трэнды хорошо выделяют экспотенциальные скользящие средние, которые тоже детально расписаны у Элдера. При правильном их подборе на одном графике можно построить EMA, соответствующие и текущему, и старшим, и младшим циклам для наглядностию. В то же время EMA ходит за ценой, которая первична, а цена ходит вокруг EMA в силу циклических психических девиаций рыночной толпы

Поэтому смотреть на ЕМА текущего таймфрэйма нужно вдумчиво, понимая, что, если это начало смены трэнда, то EMA текущего таймфрэйма сейчас вероятнее всего смотрит в противоположном направлении, и ещё только готовится пойти в нужном направлении, а если это вторая и последующие итерации трэнд-коррекция, то текущая ЕМА будет смотреть по трэнду. Родительская же ЕМА может смотреть куда угодно, важно отметить её характер относительно дедовой - четко проявленные зубья, или повторяющиеся, длина полуволн циклов и т.д., чтобы понимать характер движения этой конкретной монеты ...

Важно тут понять характер движения графика - фаза рынка, трэнд это или флэт. Количество итераций трэндового движеничя и коррекций, если трэнд - только начинается, а может - продолжается и может завершаться. Нахождение цены - где ? В зоне ценности по Элдеру, за зоной ценности по трэнду или на противоположно "оттянутой резинке коррекции", а также о позиции цены относительно границ конверта во флэте. Трэнд может смотреть в разные стороны на разных таймфрэймах, поэтому нужно понимать, какие ТФ к какому циклу относятся, и смотреть текущий цикл, а также родительский и дедовский, чтобы понять перспективы циклически меняющегося графика и вероятности движения цены. Также надо понмать, что цена первична, и большое движение цены может повернуть как текущую, так и родительскую EMA и соответствующий трэнд. Ситуация, когда красиво заходят с ЕМА по трэнду - только со второй раты трэнд-коррекция, а вот на первом паре EMA, как запаздывающий график, будет ещё смотреть в противоположную сторону, хотя индикаторы покажут потенциал к переменам. Также важно помнить, что на резких трэндах RSI уносит в сторону трэнда, и спрашивать себя - правда ли это потенциал разворота или индикатор сдвинут трэндовым движением

(3) Дале используется индикатор MACD в части графиков и гистограммы отдельно. График основан на разнице ЕМА, и поэтому он тоже запаздывает, ходит за ценой. Однако в силу измерения динамики движения цены в виде разницы EMA и сглаживания этой разницы индикатор отражает не просто позицию психического отклонения, а скорость нарастания или затухания такого отклонения. В нем важно не пересечение линий, как рекомендуют отдельные мастера, и формирование горбика основной линии, характеризующее начало перемены. А вот гистограмма работает иначе, в ней важны угол наклона, позиция относительно нулевой линии и расхождение рисунка гистограммы и графика цены, называемые дивергенциями. Нахождение дивергенции - по Элдеру сильный сигнал к повороту трэнда, причё1м дивиргенции полезно искать на разных таймфрэймах. В крайнем случае можно отслеживать только факт чёткой, акцентированной смены направления ведущей линии графика MACD без гистограммы

(4) Также можно посмотреть позицию цены относительно зон сопротивления и поддержки, паттерны графического анализа и PriceAction. Заслуга курса Ментора в том, чтобы приучить делать комплексный анализ в домашних работах, познакомить психику именно с таким режимом работы. Поначалу я тратил на ежедневные анализы 10-15 монет до 4 часов, однако в дальнейшем натренированная привычка и дополнительный софт резко снизил это время. Итак, если RSI выдал сигнал, анализ графика и EMA говорит за вероятность правды, и MACD подтверждает формированием поворота направления и гистограммой, то остаётся только !!!ВАЖНО!!! дождаться начала фактического поворота в текущей ЕМА, и можно заходить в сделку, защищаясь защитными приказами. А вот насколько заходить - подскажет график расчета волатильности в соответствующем длине цикла окне данных, или банальный анализ конверта, или что то ещё

Вот по такой описанной торговой системе планируется отработать одну сотню учебных сделок на мелкие суммы, продолжая изучать продвинутые методы (Вайхоф и СмартМани). Причём первой фазой всегда идёт проверка основной монеты - битка, манипуляции с которым заметно влияют на альты. И анализ ряда общерыночных показателей - доминации битка, индекс страха и жадности как минимум. Т.к. на старших циклах учебные сделки длятся недопустимо долго, а на младших имеют крайне низкую волатильность, оптимальными для учёбы стоит считать полуторадневный цикл и его основной сигнальный ТФ 10М (а также 15М и 30М), и родительский недельный цикл с основным сигнальным ТФ 1Ч (а также 2-4Ч, 1Д). Плюс критически важно здесь детально документировать процесс, а также постепенно увеличивать циклы торговли, т.к. на больших циклах волатильность больше, а телодвижений меньше

[2023-10-30] Подход 1. Усреднения

[2023-10-30] Усреднение - озарение настигло на учебной сделке в лонг и просадке цены, когда после входа в сделку лонг 1/10 депозита и падения стал на падениях докупаться по 1/10, чтобы уменьшить процент падения и отодвинуться от уровня своих защитных стоп лоссов. Несколько докупок привели к мысли, что можно не страховаться коротким стоп лоссом, а ставить его больше и по мере приближения усредняться, т.е. докупаться. Такая тактика требует успешного прогноза на движение трэнда - про вложенные циклы и влияние крупных игроков говорили ранее, и свободного тезера (не введённых в сделку средств) для усреднения

Здесь же пришла и другая мысль, что закупка "лесенкой " от учителя, о которой они говорят без разбора глубинных смыслов - это по сути и есть усреднение. И если перейти на больший цикл и его таймфрэймы, то там можно увидеть долее длительный трэнд. А большие таймфрэймы же дают же более точные сигналы. Не хватает только вспомнить по существование условных ордеров, позволяющих запрограммировать усреднение при падении. А они есть, и они дают нам вход лесенкой. И выход тоже - но тут смыслы пока сумбурны, только после первых фиксаций стоп лосс надо, наверно, пододвигать в безубыток

Усреднение на примере лонга. При покупке 10 монет по 100 рублей в расчете на рост до 120 рублей (+20% TP ордер), и тут же от просадки, выставляя SL ордер на цену в 80 рублей (-20%). Цена идёт против прогноза (или не выловил нужный момент цикла, или внешние условия), и опускается до 90 рублей, или даже до 85. Если она упадёт ещё немного, до 82, то биржа учтет риски быстрого падения, даже если выставлял цену маркировки в SL, закроет сделку, и потеряешь 20%

Если это маржинальная торговля, плюс есть плечо или если это шорт, т.е.заём у биржи - это особенно актуально. Ведь на споте можно ничего и не делать. Ну стала твоя монета стоить дешевле, как упала, так и отрастёт. Это если совсем локально, без анализа инвестфона

Что можно сделать при таком падении ? Можно на цене 90 докупить ещё сколько то, например 10, монет. Тогда общая цена будет 10*100 + 10*90 = 1900 рублей за 200 монет, и но потеряешь в точке 90 не 10% [(10 монет*(100-90 разница цен))/(10 монет*100начальную цену/100%)] от общей закупки, а уже после закупа 100/(1900/100) = 5%, отодвинувшись от SL только фактом докупки

А ведь еще отложенный ордер позволяет выставить свои TP/SL и получается, что если глобальный трэнд идет верно, то, усредняясь, ты закупаешься все ниже, добирая локально дно цены с тем, чтобы потом пойти всё выше и получить свою прибыль ... Плюс база запрошенного процента в сделке растёт, т.е. при достижении цели процент считается с большей суммы нескольких закупок ... Понятно, что цена не может постоянно идти в одну сторону, и тут предстоит понять, для чего может использоваться усреднение. Подбор лоев, уменьшение критичности - как минимум

Эта картинка показывает усреднение вниз, которое можно использовать для донабора вместо короткого SL. Усреднение вверх и переключение в безубыток показывает Илья в своём клубном видео от 20231102, там очень наглядно как выходить из сделок лесенкой на споте, и как ставить SL, но управление всё же ручное частично. Илья показал установку на споте четырёх ордеров для выхода лесенкой из 2х звеньев. Один ордер - на продажу половины объёма при постижении выбранного уровня SL (например 1% минус), второй - на продажу половины объёма выбранного первого уровня TP (например 1% плюс), третий ордер опять на продажу половины обьёма при достижении того же уровня SL (например, 1% минус), четвёртый - на продажу половины объёма при достижении второго уровня TP (например более агрессивного 5% плюс). При достижении уровня SL продаётся вся поза и фиксируется запланированный небольшой убыток, при достижении первого уровня TP половином объёма фиксируется прибыль, первый SL убирается, второй SL переносится в безубыток - на уровень входа в позу, и ждется достижение второго TP. Даже если после этого цена пойдёт в минус, будет проведена продажа на уровне безубытка, и сохранится прибыль первой ступеньки

Однако при использовании усреднения с плечом есть особенность - скорость роста и падения цены ускоряется умножением на величину плеча, и выбирать уросни SL и TP становится сложнее, т.к. при известной волатильности разных циклов мы получаем приличные риски и профиты. Например, при выборе SL в районе рыночного шума 1% на плече 5 ужен нужновыставлять SL в 1 * 5 = 5%, и именно столько составят убытки в случае неверного прогноза. При входе 10% депо можно позволить себе 20% потери, чтобы соблюсти лимит рисков Элдера на сделку, но на плече 5 реальной цене достаточно просесть на 4%, чтобы убыток составил 20%. Если здесь поставить в районе 10% усреднение, то есть шанс ухватить более низкую точку входа, но просадка при достижении 4% минус составит уже 30%. С другой стороны и прибыль при среднедневной волатильности 1-2% и более может состапвить 5-10% на плече 5х. Если же торговать на споте, то реальной просадки в 20% на среднедневном, и даже средненедельном движениях не особо встречалось пока, и риски там в целом ниже, однако и прибыли дневного и внутридневного цикла мизерные, делать нужно прилично сделок, чтобы набрать прибыль. Ведь здесь мы также ограничены правилами 10% депозита, и 2% максимальных потерь со сделки Элдера. Поэтому в случае работы на споте всё более безопасно, но для хоть каких то размеров прибыли необходимо уходить на недельный цикл, плюс мы не можем тут шортить

[2023-11-29] Подход 1. Риск мани менеджмент. Боль потери

После ряда успешных процедур на в целом растущем трэнде политика маркет - мейкера сменилась, биток стали сливать вниз и флэтить, и последние сделки по грубоусреднятельной стратегии оказались запертыми отрицательным движением цены. Величина входа при этом была большая - около половины депозита после нескольких усреднений, а стоп лосы выставлялись глубокими, чтобы избежать манипуляций маркетмейкера. Усугубило ситуацию использование плечей, в результате которого цены ходили вниз и вверх во много раз быстрее. И несколько таких сделок на дневном масштабе привели к потенциальным потерям сильно за пределами рекомендуемых Элдером 1-2% депозита. Это, даже на учебном депозите, оказалось неожиданно больно - ведь это значило, что такие просадки возможны и в дальнейшем. Что есть прямая дорога к сливу депозита в ноль - раз, и невозможность, или, по крайней мере приличное усложнение пути поднятия депозита, казавшегося довольно тривиальным - два

Кристально ясно здесь, что загвоздка именно в том, что (раз) нужно строже просчитывать рискманименеджмент,и два - искать сценарии, при которых отношение прибылей и убытков будет положительным, а не отрицательным, как на дневном цикле и соответствующих ему ТФ 10-30М. Пока таким сценарием представляется недельный цикл, но он требует проработки, его, в отличие от дневного, на котором величина хождения и величина рыночного шума сопоставимы, не касались ... а теперь придётся, в параллель с дочитыванием кнгиги торговли на понижение от Элдераё

[2023-12-10] К этой дате доработали продукт и попробовали вход по сигналам недельного цикла без плеча в целом успешно. Также к 11 декабря ещё раз словили просадку сделок по грубоусреднятельной стратегии с плечом 5 и 15% депо, потеряв в моём случае 158 долларов на CAKE. Из этого делаем следующие выводы:

Если мы заходим с плечом, то скорость падения и роста цены в процентах будет быстрее на плечо раз, и при том же риске нужно выставлять большой (риск * плечо) процент просадки SL. Т.е возможность. заработать выше, и риск тоже выше. Чтобы уложиться в правил RRM нужно заходить меньшей частью депозита (обычная часть разделить на плечо). Но тогда уменьшается и выигрыш. И для получения целевого выигрыша можно или зайти малой частью начальной части депозита, но с плечом, или зайти всей частью депозита без плеча. Иле наплевать на риски, зайти большей частью, и получить при развороте плюху болезненную с потерей депозита. Также видно, что на плече х5 утсановка SL 50% не достаточна, раньше ставили 80-90%, хотя это всего 10 и 20% риска без плоеча соответственно. Но если бы зашли 1/10 депо без плеча, и 20% SL, мы бы вписались в требования РММ, но выигрыш составил бы не 5-10%, а 1-2 от зайденной части, или 0,1-0,2 от депо. При таком доходе 1,002 в день при ежедневной работе депозит сделает x2 на 365 дней, что является неприемлемыми трудозатратами. Овчинка не стоит выделки ... Какие есть альтетрнативы и варианты ?

(1) На дневном цикле можно попробовать продолжать торговать с плечом, но SL необходимо жёстко выставлять в 5-10% для плеча 5 и не бояться потерять. Этот сценарий нужно отработать и понять, что и насколько выпадает чаще - прибыль или убыток. (2) мождно продолжать ставить большой SL, но одна негатьивная сделка убьёт результат 20 позитивных, что очень болезненно. Здесь важно, что одновременная торговля несколькими монетами величивает риск, т.к. они ходят за битком часто. Здесь можно стразховаться вёдрами ещё ниже SL, но нужно следить за сопоставимой суммой первой и второй попыток. Тут есть рекомендация Элдера - не бояться фиксировать убыток и перезаходить ниже. Вообще все кроме Ментора говорят, что усрендняться - последнее дело, но если это усреднение внутри суммы планового входа - то РММ не нарушен, соответственно сценарий (3) - заходим лесенкой, ставим жёсткий стоп, и лимитки на вход ниже со своими TP/SL. Элдер говорит, что SL - это побег со всех ног, и надо поэтому ставить лимитку. Но мы видим, что гораздо чаще падение - манипуляция, и тогда при падении SL продаётся на проскальзывании сильно ниже запланированного, тут выгоднее ставит условные ордера

(4) четвёртый сценарий связан с недельным циклом, на котором можно торговать без плеча, как и говорит Ментор. Волатильность там от 3-5% и до десятков %. Здесь соотношение риска и прибыли risk/reward уже другое, и мат. ожидание, и время на анализ гораздо комфортнее. Этот сценарий также нужно проработатьь

Эта тема получила продолжение, когда расписали, какие возможны варианты усреднений, в т.ч. с установкой коротких SL и последующим перезаходом. Это получилось очень геморойно, если после выбивания по SL заходить ещё ниже заранее установелнными лимитками, ведь цена может и не дойти до вашей лимитки, развернувшись после просадки, и уйдя обратно без вашей сделки. Если же выходить и сразу, в этой же точке, заходить - страховка получается гораздо менбшая, а вот прибыль получить со всех усреднений вы уже не сможете, т.к. из более старших выходили, а потом внизу идёт только последняя сделка, которой ещё нужно покрыть ваши потери. Можно конечно мудрить, и выходить, скажем, из каждой второй или третьей, рассчитываю лесенку шагов на 10. И это стоит исследовать. Пока - расписанные графики:

[2023-12-13] Подход 1. Разные ТФ и их применимость для OHLC EMA ENV. Дополнительная информация с графиков

#крипта а ещё не мешало бы чётко разобраться, какие графики и что отображают применительно к разным таймфрэймам, и чего от них соответственно ждать

(1) график RSI, согласно первому подходу аналитики, как мы видели раньше своим инструментом, четко раскладывается по ТФ на принадлежность к тому или иному циклу, старший из ТФ наименее шумный, но младший отражает наибольшее количество событий на графике цен. Это группа 1М-5М, 10М-30М, 1Ч-4Ч, 1Д-4Д и т.д. Если есть потребность получать все сигналы, лучше использовать младший ТФ, соответствующий циклу

(2) график MACD требует аналитики, но в целом видно, что он тоже разделяется на группы ТФ, соответствующих циклу. Но, в отличие от RSI, его лучше брать старший в группе, старший таймфрэйм для цикла, в этом случае пересечение линий графика показывает наиболее четкие диапазоны трэндов, убирая рыночный шум

(3) график EMA всегда привязан к ТФ, но можно подобрать и такие значения, при которых ЕМА будет показывать те же линии, что и ЕМА старшего/младшего периода с типовыми настройками (20-26/10-13). В нашем текущем варианте старшие ЕМА настроены именно на такие, подобранные относительно текущих, значения. Здесь есть куда посмотреть, но нужно определиться с правильными ТФ для наглядного отображения циклов уже на графике именно цен

(4) график именно цен для задачи отображения циклов не совсем корректно соотносить с таймфрэймами так же, как соотносятся с циклами ТФы на графиках RSI и MACD. Какой бы ТФ мы не выбрали, график цен покажет все циклы, однако загрубленные _до_ выбранного ТФ. Независимо от выбранного ТФ график цен покажет все ценовые движения разных циклов, начиная с горизонта загрубления и более длинные

(5) Тут стоит сказать и графике конвертов. Так как старшие ТФ просто агрегируют в себе данные младших, то и показывают они то же самое, но грубее. Думаю, что для каждой монеты нужно свое исследование - какие есть циклы, и график цен на каких ТФ отражает эти циклы наиболее качественно. Это полезно исследовать, наложив друг на друга подобранные по правилу 95% конверты, а значит и ЕМА. Тогда можно попробовать определить наиболее подходящие тому или иному циклу ТФ для графиков цен без лишнего шума. И получится, что конверты по сути отражают старший, относительно минимально отображаемого именно этим ТФ, цикл

(4) Может ли сложиться ситуация, когда график цен старшего ТФ не отобразит пики экстремумов ? С одной стороны - нет, потому что более мелкие ТФ просто составляют один более крупный, и все граничные экстремумы мелких ТФ включаются в крупный. С другой стороны - да, если эти экстремумы являются внутренними для старшего ТФ, который консолидирует и отображает только внешние экстремумы. Поэтому несколько циклов внутридневных колебаний могут не отобразиться в свече 4Ч ТФ, но только условных минутных, т.к. более старшие длятся больше 4 часов, хотя и отобразятся лучше на 1Ч ТФ. Получается при жтом первом касании, что для широких внутридневных колебаний лучше подойдёт ТФ 1Ч, а для недельных подойдёт и 1Ч - 12Ч, которые покажут максимумы и минимумы ... а вот 1Д будет грубовато отображать

Т.е. график на 1Ч наглядно покажет и внутридневные, и дневные, и недельные, и месячные циклы, и более старшие. Но уже на месячных циклах он будет показывать данные шумно, отражая младшие циклы. Зато график 15М покажет внутридневные циклы наглядно, но не так шумно, как минутный. График на ТФ 4Ч не покажет минутные циклы, и очень угрубленно покажет внутридневные, но уверенно покажет более старшие - дневные, недельные, месячные и т.д. Однако на старших циклах он будет более шумным, показывая и малые циклы

На рисунке - графический пример этих размышлений - в моём аналитическом программном продукте - прекрасная монета CAKE 15М, 1H, 4H, делающая мне нервы уже неделю. На 4 часах шума младших циклов уже нет. А вот 1D именно для этих графиков показывает движение цикла уже откровенно хреново и не наглядно. Хотя детализация графиков тут разная, но все они уверенно показывают дневной/недельный (SWING) цикл. И так же уверенно, как видно, показывают этот цикл графики EMA и конверты

Думаю, что в случае графика цен тоже нужно смотреть в суть. Если мы хотим получить картину на SWING цикле - день/неделя - то 1H ТФ для отражения картины на этом цикле даже для одного дня, т.к. это будет 24 периода для отражения динамики цены за период, которые покажут экстремумы наглядно. А вот 10М графика, который для дневного цикла наиболее надёжно показывает RSI события, при отражении цены будет избыточно много, т.к. это будет уже не 24 периода, а 144 периода, и мы будем видеть даже и движения по младшему, внутридневному циклу. При этом EMA, посчитанная по этому ТФ10М, покажет изменения для внутридневного цикла 1-8 часов, и будет не информативна для основных смыслов цикла SWING день/неделя, хотя и сможет показать лучшую точку входа на младжшем цикле. Поэтому, когда мы смотрели на сделанные в нашем продукте графики, мы смотрели на основной график цен на основе ТФ10М, но использовали в основном влзврат к зоне ценности родительской ЕМА, которая как раз отображала значения на основе ТФ1Ч ... Идея об определении трэнда по ЕМА старшего ТФ, предложенная Элдером, остаётся тут возможной и реализована у нас в продукте, отражающем сразу три блока информации - для текущего, родительского и дедова ТФ. Но по причине высокой и быстрой волатильности крипторынка возможно не совсем актуальна здесь. Тем более при выборе максимального ТФ, достаточного для отображения именно интересующего нас цикла. Плюс и стратегии Ментора говорят об определении трэнда по ЕМА, построенной по данным текукщего цикла

Конечно, эта тема требует более глубокого исследования, но даже сказанного хватает, чтобы понять, что подбор таймфрэймов для разных графиков одного цикла - графиков цен, EMA, конвертов, RSI, MACD и других для последующей аналитики - отдельная инженерная задача. Как трэйдеры обходятся без этих сущностных исследований, и говорят, что прям зарабатывают - мне не понятно ... возможно то, что я "разматываю" тяжело и детально, работает и приносит деньги другим при лёгком отношении. А может им везёт на каких то фазах рынка ..)

[2023-12-19] Подход 1. Разные стратегии разных мастеров

В настоящее время продукт в первом касании сделан, пока правда без ведения сделок и аналитики. Зато кроме непосредственно модулей трэйдинговых, агрегирующих, мониторинговых и оповещательных, сделаны начальные инфестиционные модули, а мониторинговые модули доработаны до хранения событий в базе с возсожностью аналитики по ним. Пусть это всего несколько событий пока - отработана именно технология в том объёме, который и представляется целевым, кроме ведения сделок пока. И вот теперь на передний план опять выходит риск мани менеджмент, отработка и проверка трэйдинговых стратегий и инвестирование. Обьёмы подняты огромные. Но здесь мы подробнее распишем стратегии разтичных мастеров и наш, пока малый, опыт

Стратегии доктора Элдера - торговля на трэнде при возврате в зону ценности, торговля при отходе от зоны ценности, торговля на трэнде на изменении направления движения гистограммы MACD, торговля на флэте по сигналам RSI. Первая немного принесшая учебный выигрыш стратегия - торговля на возврате к зоне ценности, причём я реализовал графики, одновременно показывающие ЕМА нескольких циклов. В результате первой долгой стратегией торговли мы торговали на дневном цикле графиком 10M, но смотрели на возврат к EMA 1H, и это срабатывало. Для нормальной торговли нужен был инструмент, и он был написан, что позволяло отсматривать сразу все монеты два - три раза в день вместе с основными индикаторами. Однако при смене фазы рынка система перестала работать, плюс приехали убытки на использовавшемся небольшом плече, поэтому стратегию отложили в сторону

Однако самой первой стратегией были попытки торговли на комбинации RSI + MACD на ТФ 10М, которые не были удачными, но показали, что у RSI есть трэндовые и флэтовые паттерны. Это была одна из начальных стратегий Ментора. Его стратегии подразделяются на следующие два блока: (1) начальные, описанные недостаточно чётко в части целевых циклов и диапазонов, и (2) стратегии суперуроков, расписанные более полно

Начальные - RSI+MACD, RSI+MACD+Alligator, KST+Alligator, PSAR+MACD, и уточняющие MassIndex+EMA, VolumeChart. В то же время методичками было сказано - я торгую в основном по PriceAction, который не подразумевает индикаторов. В то же время советовали спот, и тут же плечи, и тут же шорт с плечами на эфирах. Чехарда, по причине которой пришлось искать дальше и работать по понятным стратегиям Элдера на тот момент. Начальные стратегии не оправдали ожиданий, в первую очередь по причине быстрой волатильности и запаздывания сигналов на внутридневке, где рыночный шум временами сравнивался с ожидаемой волатильностью. На тот момент было принято промежуточное решение о малой применимости этих стратегий. Причём варианты с аллигатором, KST и PSAR показывали ещё большую тормознутость и запаздывания, и торговать на недельных циклах не хватало никакого терпения, максимум день - два. Возможнол при автоматизации уведомлений эти сигналы показали бы себя лучше, но тут подоспели суперуроки, теория которых легла на опыт использования своего продукта и собарнную из разных источников теорию. Эти суперуроки уточнили начальные стратегии Ментора

Суперуроки. Здесь предлагается (1) выставить график цен и RSI в 10М, а MACD поставить постарше в 30Мб, (2) воспользоваться дополнительно к ЕМА и MACD полосами Боллинджера, учитывая снижение волатильности перед импульсом - перетяжку сосисок, и пробитие шкуры, (3) воспользоваться комбинацией Аллигатора и КST, выставив их не в старший, а в младший ТФ - при цене 1H их предлагается выставить в 30М

[2024-01-27] Подход 1. Итоги январь 2024

Каждая тема зреет постепенно, сразу не получается. Крипта, кроме прочего - это вероятный шанс прозрачного финансового существования мимо манипуляторов, и возможность определить и не вляпаться в неправильные с точки зрения интересов человека виды электронных денег, и вероятная возможность заработка на трэйдинге. Базовое обучение крипте, в которое мы влезли в сентябре 22 года в надежде сэкономить время и силы, оказалось совсем не тем, что ожидалось. Оно дало широкий охват темы, потребовало изучить разные обьёмные источники, в т.ч. учебную литературу, но чётко расписанной инженерной тиражируемой методологии заработка и экономии времени и сил не дало. Зато попыталось вовлечь многодетальностью, скоростью и эмоциями. Как это обычно и делают маятники - эгрэгоры - паразиты. Узнаваемая картинка вербовки последователей, но масштабчик по сравнению с человеческими потоками мелковат будет, и заманивать им нечем - они не дают знаний, а бежать на поводке за мутными бабками думающий человек не будет

Наша же задача не кормить любой чужой эгрэгор положительными или отрицательными эмоциями, не вовлекаться, действовать в интересах своих условных богов - т.е. перенаправлять разрешенные эмоции с любым знаком в свои эгрэгоры, вкладываться в незначительное как можно меньше, но по каждой новой теме получить инженерно размотанный и расписанный четко понимаемый работающий инструмент, решающий наши задачи. То есть вот это "делай как мы" не наш вариант, наш вариант - четко, инженерно и исчерпывающе расписанная методика ключевых моментов, чтобы не выискивать и не собирать по крупицам, с разъяснениями альтернатив, и почему альтернативы хуже

Методика, дающая возможность самостоятельно понимать, принимать решения и получать тиражируемый, т.е. повторяемый у разных людей результат. Методика, оптимизированная под людей, из которой выкинуты лишние балластные элементы, забалтывание, пропаганда, мотивация и т.п., зато ключевые ядра и их связи расписаны досконально. Методика, которую в любой момент можно снять с полки, получить результат, и убрать на полку обратно, чтобы не мешала жить жизнь, которая точно не в крипте и прочих социальных игрищах. Бежать утром первым делом за монитор криптобиржи - поганый сценарий. Не менее поганый, чем бежать работать на дядю. Только в первом случае ты чистый спекулянт, пусть высоко-квалифицированный, пустоцвет и балласт, а во втором есть шанс делать нужное людям, миру и своей правде

Так вот искомого оптимального результата мы не получили. Но изначально понимали, что его может и не быть, и что важно ввязаться в дело, и разобраться самостоятельно уже по ходу движения. Т.к. я по возможности принципиально не далаю того, причинно следственные связи чего, причем объёмные, не понимаю досконально сам. Но, чтобы понимать глубины, начинают с мелкого, и платят временем, силами, здоровьем, вкладыванием в понимание части души. Так вот хороший учебный курс как раз экономит этот ресурс учащемуся. Но не в этот раз

Поэтому, когда на несколько детально заданных вопросов получены были в десятки раз менее детальные ответы без причинно - следственной инженерной увязки, вместо того, чтобы получить ссылку на детально расписанные готовые части единой методики учебного курса, стало понятно, что опираясь на костылик обучения, придётся заниматься темой самостоятельно именно в своём правильном ритме, и что чуда не случилось. Ну добро, спасибо и за то, что оказалось доступно, хотя обучение через чтение книг и тягомотно-вовлекающие стримы вместо исчерпывающих статей и т.п. вещи вместо подготовленной отдельным материалом инженерной учебной методики - крайне низкоКПДшная история, откровенно просирающая ваш ресурс, который вам есть куда девать. В результате, опираясь на относительно рыхлую - но все равно спасибо, что есть - навигационнцую сетку самого первого курса, тему пришлось отрабатывать самостоятельно, и процесс этот ещё не закончен

В любом случае, раз взаимодействие с темой крипты оказалось столь неКПДшным и не комфортным, кто то должен за это ответить. И этот кто - то - это эгрэгор крипты. Наша задача как людей получить для себя удобный результат удобным же способом. Если вместо этого нас пытаются вовлечь и сдоить эмоционально, отвлечь наш ресурс от важного - значит справедливым и энергетически по балансу сил правильным будет разложить эту тему максимально инженерно, и сделать такое исследование публично доступным, чтобы условно сатанинская - не обеспечивающая интересы людей - система имела как можно меньше возможностей людьми манипулировать, вовлекать их без понимания и сдаивать их человеческий ресурс

Для решения такой задачи необходимо разобраться с теорией, подготовить инструменты анализа и объективной фиксации, сделать начальную аналитику, проработать статистический объём сделок, сделать аналитику результатов. Далее по результатам все пункты можно зациклить - если на это есть ресурс. У меня его немного, и заниматься без крипты чем есть

В качестве теоретической основы, кроме курса Ментора, в т.ч. ряда книг, предоставляющего обширную понятийную сетку, были использованы более качественные, но более узко направленные ресурсы - книги доктора Элдера, которые я считаю лучшим теоретическим источником именно с правильным методологически Советским научным подходом к структурированию и подаче материалов. Александр Элдер - перебежчик из Союза, психиатр, потом - успешный трэйдер и тренер. Но ... "девушка может уехать из деревни, но деревня не уедет из девушки", поэтому метода Мастера оптимальная и академически выверенная не для поколения Пи, а для умеющих учиться системно. Кроме этого использовались системные материалы на интернет сайтах двух трэйдеров - с детальным и системным описанием системы Price Action, и детальным описанием метода Smart Money, а также других

В качестве средства объективной фиксации мы с апреля 2023 года самостоятельно разрабатываем программно - технологический комплекс (ПТК), призванный автоматизировать подлежащие автоматизации рутинные операции, обеспечивающий накопление информации в соответствии с вычленяемой нами методологией и её анализ. В настоящее время полностью реализовано третье поколение ПТК

Первое поколение обеспечивало накопление и наглядное представление ряда графиков цен и индикаторов сразу для нескольких десятков монет, но только в одном таймфрэйме. Это позволяло делать быстрый визуальный анализ состояния торговых пар, пробовать совершать учебные сделки, думать и модифицировать программу под себя для оптимальной эргономики и подачи информации. На тот момент рынок рос, и стратегия Элдера по возврату в зону ценности позволила немного увеличить учебный депозит. Потом, однако, рынок начали кошмарить и валять по сторонам, и эта стратегия оказалась не эффективной, и была отставлена в сторону до повторения фазы рынка. В любом случае такой режим работы - очень затратный с быстрым выгоранием. Нужно два - три раза в день пробегаться по ленте торговых пар и принимать торговые же решения по десяткам монет. Хорошо бы выделить монеты, лучше отзывающиеся на сигналы индикаторов

Второе поколение ПТК обеспечило сбор и одновременное отражение графиков цен и ряда индикаторов сразу по нескольким вложенным циклам для множества торговых пар, оперативную настройку отдельных индикаторов, ряд аналитических отчётов, начальные графики инвестичионного блока и начальный мониторинг событий - их выявление и оповещение по электронной почте и через Telegram. Это не торговый робот, но аналитическая система, отдающая трэйдеру уже подготовленную и фильтрованную информацию, а также обеспечивающая и визуальный анализ при необходимости, как в первом поколении

Третье поколение получило начальные инструменты ведения сделок с отражением динамики прибылей и убытков, расширение функционала мониторинга, расширенные аналитические отчёты. Это поколение уже позволяло оценить эффективность следования ряду сигналов индикаторов, сопоставляя их с ценами соответствующих пар монет, и оценивать возможности заработка без проведения большого количества реальных учебных сделок. Всё делается именно для вычленения ключевых понятийных узлов и их взаимосвязей. Здесь уже выделились торговые пары, более эффективно соответствующие индикаторным стратегиям, и менее соответствующие

В настоящее время развивается четвёртое поколение программно - технологического комплекса. Ожидается, что с окончанием разработки этого поколения и проведением запланированной с его помощью аналитики будет окончательно закрыт вопрос о возможности или невозможности относительно комфортного заработка на криптовалютном рынке через детально понимаемые механизмы его функционирования с использованием индикаторных и комплексных стратегий

ПТК в настоящее время содержит около 10 тысяч строк кода, ужатого местами до полного цикла в одной строке. Т.е. для любителей языков кривого форматирования без нормального выделения блоков кода типа "питона" это будет 20 или 30 тысяч строк кода. При этом разработка ведётся комплексно - смешивая в одном коде языки программирования Perl, Bash, SQL, PgPl/SQL, HTML/CGI/CSS, Java Script. Используются графические библиотеки на основе GD, СУБД PostgreeSQL, ОС Linux. Методология собирается и отрабатывается из различных обьёмных источников, подбираются эргономически оптимальные промежутки отражения данных и компоновки интерфейсов ...

Работа за это время проведена адова, в ущерб другим направлениям жизни. Потому что сатанинским эгрэгорам не зачем злить и пытаться покататься на людях, они могут быть только подчинённым ресурсом для обеспечения наших задач в этом Люциковском фантомате. Хотят затянуть в замануху, чтобы мы потратили ресурс - мы его потратим, но совсем не с тем наполнением и результатами, которые нужны манипуляторам. Что то "размотаем" мы, может и не до конца, частично, но так, чтобы следующие оттолкнулись от этих наработок. Что то "размотают" другие люди. Как писал недавно - сейчас много людей по разным темам работает именно на человеческий результат. Взять те же пиявки и "КГТ. Руководство для врачей", где В.А.Савинов публично отдает полную систему практически даром. И, хотя очередной промежуточный итог взят, работа не закончена

P.S. приложены как пример сведенные на основании наших отчетов аналитические данные по эффективности следования трем симметричным стратегиям входа и выхода для двух таймфрэймов 1H и 4H - по пересечению линий индикатора MACD, по развороту линий, по развороту гистограммы MACD. Видно, что есть торговые пары, дающие положительный результат, а другие - отрицательный

[2024-02-07] Входы и Циклы февраль 2024

Вход в сделки - промежуточные мысли

• 1. идет на выбранном цикле, обычно по трэнду, с пониманием направления трэнда на старшем цикле, по сигналам индикаторов. В расширенном варианте и при сопутствующих сигналах графанализа - полного или Элдеровского, PA, и расширений (дисконт премиум фиба, смарт, вайхоф и т.д.)
• 2. обязательно учитывается состояние цены относительно обьективной ценности и зоны ценности по Элдеру, а также цензура его импульсной системы
• 3. при входе в цикл нужно понимать, что цену шатает, и вполне возможна просадка на глубину волатильности младшего цикла, если не подгадывать и не заходить по отложке. Волатильность младшего цикла обычно сильно меньше выбранного, плюс возможны тени на нестабильном рынке или из-за фортелей маркетмейкера. Если идет за пределы - или закрывать, или усредняться. Важно - без плеча возможности усреднения у нас очень хорошие, высокоскоростных просадок нет умноженных на плечо нет, поэтому при заранее составленном плане, соответствующим требованиям риск - менеджмента, мы можем запланировать несколько усреднений
• 4. также сразу, на старте дня, нужно учитывать общее состояние рынка и трэнды главмонеты. Ходят все почти за ней, сами операции торговли будут иметь смысл только после детального анализа эффективности торговли по индикаторам и периодам главмонеты и самой торговой пары. Сейчас однако, после принятия ETF BTC, возможно хождение за ETH, и вообще рекомнедуют понаблюдать

Теперь по циклам. Получается мы смотрим старший и текущий. Мы пока смотрим на индикаторы этих циклов - текущего и старшего, а иногда и дедового - и хотим, чтобы они подтверждались оба, в том числе:

• [1.1] на направление трэнда, т.е. настроения в терминологии (HH,HL или LH, LL, или неопределённое - флэт), определяемого анализом графика цен именно анализом цен
• [1.2] на конверт, который как раз показывает не только психическую девиацию толпы и отклонение вследствие её спекулятивной стоимости актива от показанной ЕМА справедливой стоимости, но и вектор старшего цикла
• который показывается также и [1.3] ЕМА старшего цикла, и который - именно старшего цикла - Элдер рекомендует рассматривать как показатель направления трэнда, хотя Ментор говорит о входе на смотрящих в одну сторону текущих ЕМА и линиях MACD - что по Элдеру на фонде не всегда работает и может быть только цензурой - его импульсная система
• [1.4] на локальные направления ЕМА
• [1.5] на отношение текущей цены к ЕМА и зоне ценности для текущего и старшего цикла, ту самое психическую девиацию толпы и отклонение вследствие её спекулятивной стоимости актива от показанной ЕМА справедливой стоимости
• на MACD в части [1.6] линий и [1.7] гистограммы
• [1.8] на RSI с его тремя паттернами и где внутри паттерна график, и ищем подтверждение старшего и текущего
• [1.9] на Боллинджера как показатель волатильности, т.е импульса после сжатия волатильности
• [1.10] на паттерны PriceAction, в т.ч. Smart Money, в силу понимания
• [1.11] на классический графический анализ с его уровнями, фигурами продолжения и разворота
• [1.12] на пропорциональный анализх волн Эллиота, четко вписанный в циклы, и его следствие - уровни Фибоначчи

Но вот для комбинации индикаторов текущего и старшего цикла тут возможны варианты:

• [2.1] текущий цикл и его ТФ при смене направления на старшем реагируют обычно первыми, и получается что направление готово поменяться, текущие индикаторы показывают, а старшие ещё нет. Если же цена развернулась, то мы получается пропускаем при отслеживании и ожидании сигналов на старших индикаторах - провускаем первый сигнал текущих индикаторов, потому что старший еще не успел, и только на втором подцикле, на второй волне, после коррекции, можем зайти по сигналу. Плюс проверяем местом цены от зоны ценности
• [2.2] если это наоборот последний цикл при смене старшего, опять текущий быстрее, а старший еще не показывает, и есть шанс пойти не в ту сторону. А т.к. разволновка обычно 5+3 с вариантами, получается надо заходить на первой коррекции, если хотим только по трэнду, или второй. Но это надо проверять анализом цен и индикаторов всегда. Или нужно по сигналам идти не только по трэнду, но и туда, и сюда. Чтобы и макд и ема текущие именно маякнули, лучше и боллинджер

Все таки щас думаю цена первична же, и ее циклы. И когда мы смотрим на индикаторы - мы сравниваем их с ценой. И получается, что индикаторы разных ТФ подходят больше для того или иного цикла. Старшие таймфрэймы для цикла хорошо использовать с MACD, а младшие с RSI. Вот сейчас выставил MACD в 8H, а он уже не показывает несколькодневный цикл, но показывает недельный. Не трепыхается никак на 2 днях, но огибает период 6 дней. А стоит выставить 4H, и картина меняется, вполне видны на графике индикатора колебания двухдневного цикла, как они видны на графике цен. На последнем - графике цен, впрочем, видны и старшие циклы, только младшие скрадываются - с=гдаживаются соответствующими выбранным таймфрэймом. Или вот на несколькодневном цикле выставляем RSI на основе 30 минут - и он уже очень шумный. Но те же 30 минут отлично подходят для MACD на несколькочасовом цикле, и не подходят для RSI этого цикла - там нужно 10M

Однако таймфрэймы это ещё и про графики цены. И если мы четко понимаем, что ТФ 10-15-30М это про несколькочасовой цикл, а 1-2-3-4Ч это несколькодневный цикл, а 1-2-4ДН это нескольконедельный ... то куда же девать ТФ 8-12 часов ? В качестве основы для MACD они точно не применимы, ибо показывают неадекват. Может они применимы в качестве графиков цен ? Действительно 8Ч еще вполне показывает цены с движениями несколькодневного цикла, но уже грубовато. А вот 12Ч ТФ показывает цены, откровенно загрубляя несколькодневный цикл до неприменимости. Думаю себе, что неоднократные попытки найти визуальную применимость для графиков цен и индикаторов на ТФ 8-12Ч для нескольких разных монет провалились. И допущения о существовании отдельного цикла между несколькодневным и нескольконедельным, которому соответствуют эти ТФ 8-12Ч, тоже некорректная. Возможно, они, особенно 12Ч, сработают для очень шумного RSI на нескольконедельном цикле

Основная мысль здесь - понимание существования циклов первично, а выбор ТФ для графиков цен и индикаторов вторичен. Плюс именно циклы отражаются в волновой модели Эллиотта

[2024-02-18] Пд1. Риск мани (RMM) менеджмент после уточнения у Ментора

После ряда общих вопросов Ментору по торговым ожиданиям сформировалось следующее понимание и его следствия:

Удвоение, о котором говорят Ментор и компания - это не удвоение всего депозита, а удвоение задействованной в торговле части депозита, которое я назвал торговым телом. Поэтому удвоение за два месяца в их понимании - это прирост 50% в месяц от торгового тела. Это значит, что если обеспечивать рост торгового тела в день на 2%, то сложный процент от процента, или 1.02 в степени 30 и даст нам те самые 50% прироста в месяц. Изначально я ориетнировался на цель роста 50% в месяц всего депозита, и под это подстраивались изыскания методов торговли, ведь явной математики приведено не было, но для задачи регулярного прироста это оказалось практически маловыполнимо на недружественных фазах рынка

Обычно мы должны обеспечить управление рисками по изложенным доктором Элдером правилам 2% риска на одну сделку, железного треугольника и, опционально, 6% процентов риска на месяц по всем сделкам. Для этого вход в сделку осуществляется примерно 1/10 частью депозита, что позволяет выставить 10-20% StopLoss без плеча, не рискуя выходом за правило 2% потерь, если не считаль проскальзывания. Если плечо использовать, всё драматически ухудшается - именно на мультипликтор плеча. Вы можете выиграть, но можете и прилично проиграть - вплоть до полной потери депозита. Однако если у вас требования к приросту в день 2% (два процента), то плечо, повышающее риски за грань допустимого, не особо нужно. Ведь внутридневная волатильность по альтам составляет от 1-2%, и если ещё больше отпустить требования по результату одной сделки, то 4 сделки по 0.5% дадут искомые два процента в день

Тут добавляется возможность усреднения, которое обычно ругают, но не в нашем случае. Потому что усреднение здесь работает по заранее составленному плану без выхода за пределы требований риска. Фактически мы делим выделенную на сделку одну десятую депозита на 2-4 части, и выставляем отложенные ордера для возможности подобрать просадки цены вниз, но не выходя за суммарную границу риска в 1-2% от депозита. И, вероятно, так же нужно работать с выходом, но у меня пока не отработано, хотя понимание есть. Но в реальности ракой расчёт - ошибка, т.к. при увеличении базовой суммы очень быстро нарушается правило риск менеджмента и торговли отдной десятой. В реальности адекватна другая. математическая модель, которая говорил, что можно обеспечить х6 в год при условии, что в день доход составит не менее 5% от торгового тела. В этом случае за 2 месяца прирост торгового тела составит 1.005 от депозита в степени 60, т.е. 1.34 от депозита, или 3.4х от торгового тела. А 1,005^365=6,174 - т.е. 6х от всего депо. Важно считать проценты в степени дней от всего депозита

Таким образом утроение торгового тела за два месяца, если оно будет достигнуто скрупулёзной работой, обеспечит х6 для всего депозита, о чём и говорят парни постоянно, не расписывая эту математику в деталях. Кроме того, они говорят также и об инвестировании как отдекльном виде дохода, которому учат отдельно. И действительно - основам учат. но потом нужно найти ресурс на углубление

Теперь далее - по каким сигналам входить в такие сделки ? Можно три раза в день мониторить вручную ленту торговых пар нашим инструментом, и пробовать заходить от возврата к ЗЦ на трэнде, особенно на подтверждённом гуру альтсезоне, или использовать предложенные Элдером или Ментором (RSI+MACD, MACD+EMA ...) стратегии, или, что после проведённой аналитики своими средствами, становится вариантом, требующим проверки, использовать сигналы пересечения линий MACD на старших, наименее шумных, таймфрэймах выбранного цикла, с последующим запросом всего 1-2% прибыли на сделку. Даже сигналов 4H достаточно много, особенно по 50-70 монетам. чтобы заходить достаточно часто. Тут важно именно понимать математику постоянного движения и сложного процента, чтобы снизить планку прибыли (Take Profit) до более вероятностных величин

Альтернативным методом представляется написание робота, который будет вести торговлю по сигналам разворота гистограммы MACD или других методов, которые возможно выявятся после создания ассиметричного отчёта и ретроспективного расчёта событий для проведения аналитики. Это отдельное направление

[2024-03-27] Пд1. Ещё о методах торговли от Ментора и Ильи по мотивам кусков прошлых эфиров

Эфир от 25 марта. Илья говорит -работают и индикаторы, и плечи, но рекомендуют спот, т.к. меньше телодвижений, но больше выход

Более ранний эфир на пару назад. За битком запаздывает эфир, за ним запаздывают альты. Альты он делят на три класса. Многие даже опытные берут монеты щас, которые не растут, а надо те, которые идут медленно. Биток показывает, куда пойдут остальные. Важно выкупать дно, на промежуточных останолвках выгружать часть сделки. Они в инвестировании собирают портфель из монет, фиксируют прибыль на ключевых уровнях, собирают откаты.

[2024-03-27] Пд1. Продолжаем обучение по смарт мани, вайкофу, прайс акшен и Эллиоту

По Вайхофу нашли в академии бинанса хорошую теорию, ну а практика интегральная у Санчо. И есть методичка у Виталия. Получается, что цена не зависит о индикаторов, а графанализ манипулятивен. Обычные паттерны прайс акшен, кстати, по Санчо показывают одно и то же на разных ТФ, примером служит молот, который на других ТФ становится поглощением. Цену полностью контролирует умный капитал, и двигает всегда по причинам, для бритья крупных игроков типа фондов, и не замечая одиночек. Давление быков и медведей по Санчо не имеет власти над ценой, потому что есть умный капитал с огромным ресурсом. Цена всегда ведётся им к пулам ликвидности, чтобы их побрить для накопления или распределения. Пулы ликвидности представляют из себя выставленные стоп - лоссы других игроков, или неэффективное ценообразование - имбалансы. Есть некоторое небольшое количество свечных фигур и паттернов разворота именно умного капитала. Это ордер блок, его разновидности митигейшен и брэйкер. Также важно понимать настроение - направление рынка, которая на старших ТФ формирует т.н. "предвзятость", там же определяются цели для прихода цены. Есть также паттерны разворота

Таким образом и трэндовые линии манипулятивны, и Санчо предлагает идти против трэнда, когда цена третий раз тестирует трэндовую. Когда цена тестирует OB, или обновляет хай и идёт вниз. Причина тут OrdB, MitB, BrB. Первая цель тут - второй минимум, за ним больше всего стоп - лоссов. Так что очевидная трэндовая это ловушка, за каждым LH стопы на покупку - это причина. А SmartMoney контролируют цену на 100%. В Premium SM распределяет прибыль Long позы и аккумулирует новый Short с целью уценки в зоне Discount Market

Однако отмечу тут от себя, что разные системы торговли могут говорить о похожих вещах разными терминами. Так, Элдер говорит о том, что трэнд определяется скользящей средней, и что нужно всегда определять направление трэнда на старшем от текущего (~х5) таймфрэйме, чтобы торговать на текущем по трэнду. И Санчо говорит, что нужно формировать предвзятость на старшем ТФ, и на старшем ТФ можно увидеть глобальные цели для цены - имбаланс, огибающую StopLoss'ов, чтобы торговать на текущем по паттернам Smart Money. Также важен вскрытый нами момент, что разные ТФ принадлежат какому то одному циклу - несколькочасовому и т.п., а предлагаемый Санчо разворот на третьем тесте трэндовой - по сути отражает теорию Эллиотта, где волна идут по закону 5 импульс + 3 коррекция, отражая те самые разные вложенные друг в друга циклы

[2024-05-17] Пд1. Страдания по трэндам и идеи ускорения сигналов

проработать Для целей трэйдинга полезно смотреть на направление цены в старшем и текущем цикле. Наиболее точно трэнд определяется в терминах Smart Money - как периодическая последовательность HH HL, или LL LH. Причем слом периодической последовательности четко определяет смену трэнда в боковик или на противоположный. Трэнд неплохо определяется визуально по направлению усредненного "русла реки" конверта текущей EMA, примерно совпадающей с вектором EMA старшего цикла. Однако все эти методы, как мне видится, слабо приспособлены для автоматического компьютерного определения трэнда в моменте, т.к. вертолёты и хвосты кенгуру могут подпортить направление МАшки

А определение трэнда важно, т.к. при открытии сделок по трэнду рынок обычно прощает больше недочетов и илет амплитуднее. Поэтому стоит вопрос методологии автоматизированного определения трэнда. Как сейчас видится, необходимо определиться с периодом, за который будут сравниваться значения МА для нужного нам цикла, и определиться с методом сравнения. Как вариант можно разбить период на несколько отрезков, определить величину падения и прироста, и взвесить их обратно пропорционально количеством отрезков. Что вероятно позволит более адекватно определить направление, отбросив импульсные изменения от манипуляций. Однако представляется, что этой же цели можно добиться, сгладив нашу ЕМА ещё одной короткой на 2-5 периодов. В этом случае взвешивание даст еще более мягкий вывод. Только вот не получится ли, что можно просто сравнить значения начала и конца периода ? Нет, т.к. такие экстремумы без сглаживания могут придтись на импульс просадки или взлета

Следующий вопрос - какой трэнд смотреть ? Текущий или старший ? В предлагаемых Ментором стратегиях нигде не говорится про старший ЕМА явно, а Элдер говорит об этом постоянно как о критически важной компоненте. Однако крипта - рынок волатильный, и подверженый поводку битка и маркетмэйкеров. Графики цен и индикаторов говорят,что полезно смотреть на ЕМА обоих циклов, торговать по направлению старшего трэнда, если он развивается, а не загибается, но всяко не против старшего трэнда, и ещё при совпадении направления текущего трэнда. Плюс остальные индикаторы и аналитика. Таким образом нужно видеть отдельный показатель направления старшего и текущего трэнда, возможно даже с динамикой изменений в приращении или градусах

Тут однако появляется еще один вопрос. Для расчета запаздывающих за ценой индикаторов эта цена уже должна сыграть, и пока сигнал придет, часть движения будет упущена. Особенно это видно на старших таймфрэймах циклов, где практическое запаздывание получения сигнала может сьесть всю теоретическую прибыль. Но мы знаем, что по данным младших ТФ можно отстроить EMA, практически совпадающую с ЕМА старших таймфрэймов. Однако сигналы младших ТФ приходят гораздо чаще, и можно попробовать компенсировать потерю части хода цены, оценивая ЕМА по сырым данным младших периодов. Это требует моделировпния или в своем продукте, или доя начала на суперграфиках площадках Интернета

Далее возникает ещё вопрос. Если мы можем взять более мелкие данные и более детально прорисовать МА и ее производные, возможно мы получим четкие сигналы сильно раньше. Тогда значит ли это, что мы можем сильно раньше получить и сигналы на выход по старшим ТФ цикла, расчитанным более мелкими ТФ с указанием большего количества периодов, и этим обойти проблему запоздалого вызода, а может и входа ? Ведь MACD - тоже производная EMA, и конверт, и боллинджер. Вот RSI - нет, с ним отдельная история ... не получится ли за счёт такого подхода получить сигнал существенно быстрее, и отреагировать до того, как цена уйдёт в противоположную сторону ?

[2024-06-26] Пд1. Мысли про анализ - сумбурные

---саныч выдает хорошее, есть импуль подумать свое

• смотрим старший цикл, ема как показатель направления гуд,
• но какая это волна в цикле деда ? первая третья гуд, пятая гуд вначале развития, но пойдет потом чаще вниз, седьмая тож
• какой трэнд по СМани в родительском цикле - проверяем родительскую ЕМА и конверт основной МА
• где пулы ликвидности соответствующего цикла и цена относительно их (имбалансы, явные стоп лосы толпы - линии поддержки и сопротивления, за противоположным трэндовых коридоров, за третьей волной импульса)
• ищем разворотные паттерны

если старший цикл развивается - первая третья волна, можно на текущем работать от возврата в зону ценности. Но смотрим боллинджера на перетяжки волатильности и пробои на расширении. перетяжка даст импульс, сильный пробой даст вероятный разворот. Если старший цикл пятая волна и больше, смотрим в противоположную сторону. Или работать от пулов ликвидности по см. Или работать по индикаторам ма макд, ма рси макд. И еще - брать одну две монеты для оперативной торговли, качать навык анализа и все

[2024-08-23] Пд1. В одну депозитом с SM

Очередной срез мыслей, они скорее конца июня 2024 года. Скажем 2024-06-29

-- 1 -- Первая мысль - а кто сказал, что мы должны заходить 1/10 и так маленького депозита ? Да, в начале идёшь именно так, потому что у тебя большие откаты должны закладываться на страхе, и ещё раньше хочется использовать плечо, там нужно риск мани менеджмент тоже соблюдать, и получаются маленькие суммы сделки, чтоб не выйти за границы риска ... Но с течением времени понимаешь, что есть разные фазы рынка, нужно это принять, стремиться уточнять свой прогноз. В том числе фазы: (1) когда флэтит и когда активно растёт/падает - это раз, (2) когда на активном ведени цены происходят вертолёты, и вот тут нужно выставлять вёдра по Ментору и управлять ступенчатым входом и выходом особенно, при этом понимать и границы падения, что в два раза не упадёт скорее всего, а в пять точно не упадёт, т.е. в фазу вертолётов можно стоп ордера не ставить на споте, но добирать вверх и вниз - это два, (3) все почти ходят за битком, и надо смотреть на монету и соответствие битку в торговле, на динамику монеты и динамику роста к битку в инвестировании - это три

Получается, что большинство идёт за битком, нас предупреждает Санчо - не плодите риски кучей входов, и команда Метнор - торгуйте одной или двумя монетами. А изначально видишь, что волатильность выше у альтов, иидёшь в них. Но правильно ли это, если можно зайти депозитом, и при этом потерять не выше 1 процента ? Наверно не правильно, более оптимально делать сделку в одну монету, делая более полный анализ разными механизмами одновременно, и заходить ступенькой но всем депо, соблюдая риск мани менеджмент

-- 2 -- Вторая мысль - аналитика двоична. Все таки у нас есть волновая теория, и вложенные циклы, и надо понимать, где мы сейчас в каком цикле. Принимая, что циклы отражают всю активность, в том числе маркет мейкеров. Но при этом нужно одновременно думать, каковы предпосылки движения, что делает маркет мейкер, используя смарт мани, а в дополнение - индикаторы и графанализ. Но делать такой анализ на массе монет не получится, поэтому лучше сосредоточится на паре - тройке

-- 3 -- Третья мысль Есть разные виды торговли. Холд - инвестирование, спекуляции - оперативная торговля, работа с альтсезонами, с классическими и перспективными монетами и другое. Поэтому полезно вырабатывать общую картину активностей, и подстраивать под неё свой распорядок трэйдера. Тут и Элдер хорошо рекомендует

-- 4 -- Четвёртая мысль. У нас отработан алгоритм автоматизированного захода и выхода ступеньками в экселе. Надо бы его занести в наш продукт

[2024-09-09] Пд1. Вес и применимость систем технического анализа (ТА)

Пришла идея поместить на одном графике цены и 3 пары ЕМА, а под ними 3-4 графика MACD, соответствующих основным циклам, 3-4 графика RSI, и что еще нужно - обьемы и волатильность. Это получается дневной цикл, недельный, месячный, полугодовой. Зачем ? Получется сверхнаглядная вложенность соответствующих циклам волн цен и индикаторов, но в какой конкретно момент продолжится движение вверх или вниз эта конструкция не очень то и скажет. Ведь регулярно случаются шатания цен, колебания и продолжения трэнда через малые петельки, а то и несколько, или наоборот, развороты. Бывают такие же шатания у индикаторов, RSI ведёт себя по разному от направления трэнда и флэта, MACD и EMA местами также шатаются, и с петельками, и со сменой амплитуды. Волны Эллиотта легко расширяют и сжимают конструкцию 5+3 до 3-5-7-9+1-3-5-7, но там есть ещё и практика использования рядов Фибоначи. Поэтому после очередного непопадания гуру спокойно говорят, что да, теория допускает вариации. А ещё есть биток, за которым выстраиваются обычно и альты, и маркетмэйкер, как раз ведущий цену куда ему надо. Получается, что задним числом всё честно и корректно, но вот на, как выражается Александр Элдер, "правом крае графика" всё гораздо менее предсказуемо

Поэтому такая конструкция со вложенностью нужна для наглядности и, совокупно с попытками торговли по разным системам технического анализа, понимания первичности цены. А вот аналитика к этой конструкции очень нужна ретроспективная, с индикаторами, событиями и их комбинациями. В целом картина получается какая ? Есть несколько систем технического анализа и прогностики, на которые ориентируются трэйдеры. С разной степенью успешности. Наиболее известен графический анализ, например в труде Швагера, [КТА] компютерный технический индикаторный анализ, отлично и детально представленный доктором Элдером, анализ базовых паттернов японских свечей Price Action, а ещё волновой анализ Эллиотта. Все они упускают влияние на весь рынок крипты главмонеты биткоина и действий маркетмейкера. Множественные наши попытки торговать по индикаторам говорят о том, что графанализ работает с большими сбоями, психологическая основа компьютерного ТА работает только на отдельных фазах рынка, и не работает на других. Причем попытка четкого выделения фазы рынка резко усложняется действиями манипулятивной активности маркетмэйкера. И здесь перспектива сейчас просматривается, да, но только в анализе и подборе комбинаций индикаторов, выбора ТФ для них относительно циклов, и выбора ТФ первички для ускорения выявления событий. Это большой и небыстрый труд

Однако есть ещё теория Вайкофа с её "композитным человеком", она является основой для еще одной методики - умных денег, Smart Money, призванной предсказать поведение маркет мэйкера. Таким образом классический технический анализ требует аналитической переработки, в т.ч. оценки комбинаций событий, и даже при этом спорен. И наиболее интересным сейчас представляется его комбинация со смартмани ...

P.S. На изображении - созданные в КрАгрАн БеССт комплексные графики монеты 1INCH за 8 месяцев - цены, экспотенциальные скользящие средние EMA, индикаторы объёма, RSI, MACD, волатильности. Последний - наша разработка с тремя скользящими окнами. Для всех графиков значения таймфрэймов подобраны так, чтобы отражать оптимальный на наш взгляд для данного цикла вид соответствующего показателя. Об этом есть в [2023-12-13] Разные ТФ OHLC EMA ENV. Вложенность волн наглядно видна по EMA, значения индикаторов также наглядны ... но ни один индикатора в чистом виде не предскажет, куда маркетмэйкер поведёт цену в следующий момент ...

[2024-10-12] Пд1. Первая оценка RSI+MACD

#крипта а вот теперь более системное, обоснованное и аналитическое. Первые вменяемые результаты изучения темы. Доработал первую ретроспективную аналитическую методику. Дело было как - вписался к неизвестному под псевдонимом "Ментор" на обучение крипте, через какое то время впрягся в учебную пахоту. И тут выяснилось, что при всём набранном обьёме информации учить исчерпывающе, академически и до результата они не умеют. Ни методологии, ни инженерных подходов, после которых не остаётся вопросов, ни четких методик с разъяснениями причин, реальных цифр возможностей и т.п. Зато с балаганами еженедельных эфиров, опять же не инженерных по сути, но с постоянными рассказами про себя и описанием как хорошо у них учиться Также имели место быть ответы "на отвали", по другому не назвать, при четко и детально инженерно задаваемых вопросах, без академически выверенных ответов. Естественно меня взяло зло, кроме прочего нужно было понять - мошенники эти "учителя" или нет. Моя задача была зацепиться и размотать тему. По результату пришлось делать аналитическую систему в составе созданного мной под тему крипты программно технологического комплекса КрАгрАн БЕССТ и полтора года собирать данные. Чтобы иметь возможность проанализировать рекомендации якобы гуру. За 2024 год на базе написанного продукта создана семиуровневая аналитическая матрёшка, для ретроспективного анализа данных и учёта ключевых нюансов. Семь уровней расчётов, аналитики и агрегаций, Карл. И год работы только над этим аналитическим модулем ... И вот первые результаты. Анализировалось 130 монет с самой большой капитализацией внутри крипторынка, данные по ним собраны от полугода до полутора лет - сначала выборка была меньше. За каждый день, час и минуту за исключением небольших промежутков. Ибо собрать безоплатно тоже нужно извернуться, просто так не отдают данные. Исследовалась эффективность рекомендации от Ментора по торговле индикаторной стратегией RSI+MACD. А также не подтвердившиеся указания на ожидаемые величины прибыли от гуру "без плеч", на споте - удвоение суммы депозита за два-три месяца. На основе (1) сырых данных мы рассчитали нужные (2) таймфрэймы четверки цен OHLC, (3) индикаторы по ним, выявили (4) события, характеризующие изменения основных состояний индикаторов, выявили (5) комплексы таких событий, по которым выявили (6) точки входа и выхода каждой сделки, учли просадки в процессе, сэмулировали стоп - лоссы, сделали (7) агрегацию от состояния и прибылей отдельных сделок до общей картины по каждой монете ... По результату при использовании защитных стоп-приказов, торговать без которых - прямой путь к быстрому сливу депозита, картина получается довольно безрадостная для этой стратегии. От полутора исков в год по незначительной части малоизвестных монет, до минус двух иксов, с крайне незначительным ростом по большинству фундаментальных монет. Или даже падением Причем я анализировал разные комбинации индикаторных данных этой комбинации, разные таймфрэймы основного - недельного - цикла, и всюду получал похожую картину. Эмулировал при этом и защиту Stop Loss в расчетах и агрегациях. Хиханьки и забалтывание больше не пройдут, для этого и писался продукт, подход детальный, инженерный, кристально ясный в каждой фазе обработок. Понятно, что это только одна из стратегий проанализирована. Тут или общаться инженерно, или наглядно будет виден альтернативный характер деятельности обучающих. На самом деле - проанализированы были две стратегии, а до этого ещё варианты торговли с читсым MACD. После стратегии RSI+MACD была сделана доработка, и проанализирована стратегия RSI+MACD+EMA+EMA_старшего_цикла в разных вариантах, с отключением и без тех или иных индикаторов. Там тоже картина так себе, никаких удвоений за два месяца не выявляется. Вот так учат, и такой результат. Как шатает психику тем, кто не готов делать похожие на мою аналитические системы - я представляю. Это сплошное вредительство для учеников. Хотя может кто то и поймает какую то волну и логику, но - думаю себе - это будет вопреки, а не потому что. Перед тем, как делать выводы - мне нужно было проверить Сейчас я четко могу сказать, что для обозначения общих понятий крипты, которых много - курс ВПОЛНЕ годится, он ознакомит с основными понятиями и системами. Но после знакомства с деталями, когда начинают появляться вопросы - а их вообще возникать при правильной подаче не должно до уверенных положительных результатов - поток приобретает КПД просирания вашего времени 95% тут, т.е. немало нужно по крупицам вылавливать из эфиров. Для заработка - с ясной тиражируемой (повторяемой каждым учеником или подавляющим большинством) методикой - курс, на мой взгляд и после проверок, НЕ годится. Это не методическое и не системное образование, сразу на входе без любых гарантий результата. Так не учат ... это балаган и трата вашего ресурса, с крайне низким КПД, такое называется по мне - вредительство, теперь оцениваемое на эффективность рекомендаций многоуровневой аналитической системой. Учащийся должен видеть всю катрину сразу, инженерно и детально, и последовательно получать всё лучший результат, стартуя с заявленного Существующие выводы - это объективный срез на сейчас, с нынешнего горизонта практики, проверок и понимания. После того, как мне чётко написали, что я всё изучил, а потом оказалось, что появились новые уроки. Только вот если за прежние годы преподаватель, заработавший по его словам много, и ученики зарабатывают много - не передал результативного знания, то что поменяется за ещё один год появления новых уроков. Как говорится в пословице "единыжды солгавший - кто тебе поваерит ?". Конечно, я мог и ошибиться где то. И совершенно точно ошибался, находя и переписывая ошибки, и дописывая недостающее, а потом выверяя по графикам адекватность картины. Но могло затесаться ... работаем над проверками. Этот мой труд призван оценить именно индикаторные стратегии, основанные на классическом компьютерном техническом анализе. А есть ещё Smart Money, но с индикаторами нужно довести до достаточно понимаемого итога. По мере сил посмотрю и другие стратегии, в т.ч. и от команды Ментора, и, в превую очередь, от уважаемого гуру уже фондового рынка - доктора Александра Элдера. Но это не быстро - программировать много получается, и придумывать алгоритмы. Вместо того, чтобы быстро взять работающаю эффективную выжимку, в которой нет лишних слов, и не особо вовлекаясь далее в эту тему, делать денежку и продолжить жить свою жизнь, приходится срать ресурс на то, чтобы размотать ситуацию до конца. Ну а Ментор и команда что же - теперь обоснованно НЕ рекомендую связываться и имею инженерные основания для этого ... Важно, что прямо сейчас подтвержденных вменяемых методов индикаторной торговли, обеспечивающей удвоение депозита за два месяца по результатам именно материалов обучения Ментора представить не могу Элдер учит многофакторному компьютерному анализу - работе по трэнду на старшем цикле через соответствующую EMA, выявлению точек входа, например через возвращение цены к зоне ценности или смене направления гистограммы MACD, или линий его основного графика, точек выхода - например по конверту, использованию системы цензуры сделок, например RSI или его импульсной системы из связки ЕМА и MACD, учету обьемов торговли и строгого риск мани менеджмента ... этот подход представляется академическим и конструктивным. Именно в эту сторону планируется развернуть исследования эффективности, и подбор комплекса индикаторов и их конкретных событий

[2024-10-25] Пд1. Проверка OHLC в трёх ТФ. Проверка КрАгрАн - Trading View

Тема 1. Проверка корректности данных потребовалась после странной гармошки местами на графике прибылей по данным ТФ1H, проводилась методом визуального сравнения графиков за один период из таблиц данных трёх разных ТФ, показало идентичность графиков, т.е. в первом приближении цены мы собрали одинаковые для всехтрёх ТФ. Тема 2. А вот выборочная проверка расчётов моего аналитического модуля и графического анализа средствами сайта Trading View. Результат предсказыем - аналитический модуль считает корректно в подавляющем большинстве случаев, простая рекомендация RSI+MACD на вход и выход лажает по большому количеству сделок. Да, можно было бы сказать, что тут спасёт Stop Loss - но только если не учитывать просадку сделок, которая даже для положительных может быть настолько большая, что никакой положительной сделки не будет, выбьет по SL раньше. А совокупный анализ всех сделок по этой рекомендации за год показывает совсем удручающую картину. Сделки подают или по ошибке сигналом, или по просадке SL даже там где без SL был бы положительный результат. Но торговать без защитных приказов SL - путь слива депозита всегда Вот для этого и собиралась информация, и тратился ограниченный ресурс времени и сил. Чтобы вместо хиханек и забалтываний привнести чёткий инженерный подход, который кристально ясно покажет реальное положение дел ... Про важность бэк - тестов говорят многие трэйдеры. И я трачу ресурс тут по инерции, ибо переквалифицироваться в трэйдера точно не собираюсь. Небольшое дополнительное изучение - вариант, а вот смена профессии не интересует. Ибо профессия сучья, ничего не делает для мира и человеков глобально - конструктивного. Спекуляции, понимаешь ...

[2024-11-30] Компоненты индикаторного трэйдинга

По совокупности понимания на текущий момент вырисовывается несколько - компонентная модель учебной торговли по индикаторам:

Теоретическая картина - движение цен в разных циклах и тайцмфрэймах, соответствующих циклам, сущность трэндовых индикаторов, осцилляторов и системных показателей. Психологическая теория отклонения состояния рыночной толпы, объективных цен и смыслов индикаторов. Понимание манипулятивности рынка, зависимости от биткоина и общей теории деятельности маркетмэйкеров. Понимание вторичности индикаторов, первичности ведомой маркетмэйкером и битком цены, и невозможности гарантированных предсказаний движения цены по индикаторам. Понимание, подтверждённое ретроспективным анализом - как и какие индикаторы и группы индикаторов отражают вероятности движеня цен в ту или иную сторону. Понимание вероятностного характера использования индикаторныхз стратегий, и вероятности перехода на отдельной метода Smart Money, отличающеося от индикаторных стратегий. Понимание возможности объективного подхода в компьютерном техническом анализе по индикаторам и связанного с этим перспектив и возможностей, которые могут выстрелить, а могут и не выстрелить. То есть нужно понимать, что индиткаторы показывают вероятность, а не точную реальность, и их нужно совмещать с методами RMM (risk many management), и закладывать процент проигрыша

Информационная система ретроспективного анализа различных индикаторных стратегий. Результатом использования системы должно являться [1] выделение групп индикаторов, предотавляющих максимальный процент прибыли, [2] выявление оптимальных циклов торговли, [3] выявление оптимальных таймфрэймов для каждого индикатора, [4] выявление оптимальных величин защитных приказов Stop Loss для торговли на дистанции, [4] моделирование различных торговых стратегий, агрегация результатов и оценка эффективности, [5] отбор результативных монет для торговли на разных циклах. В нашем cлучае - наш КрАгрАн БЕССТ

Методы торговых операций - практические методы управления риском и деньгами, входы и выходы лестницами, скользящими ордерами и отложенными приказами. Возможности по контролируемому и заранее запланированному усреднению сделок, понимание фаз рынка и поведения графика цен в те или иные фазы рынка

Информационная система трэйдинга - сбора и агрегации цен OHLCV и индикаторов, мониторинга, выявления событий, оповещений и ведения сделок. В нашем cлучае - наш КрАгрАн БЕССТ

Другие методы технического анализа Опционально.

Фундаментальный анализ Опционально. Уточняющие состояние монет методы

Инвестиционный анализ Опционально. Завязан на природу изменения цен для битка и альтов в разных фазах рынка, феномен перелива ликвидности и взрывного роста альттов в альтсезон, завязанного на громадную разницу в капитализации основной монеты и альтов. В целом при понимании верхних границ роста битка можно предполагать рост альтов обратно пропорционально их доли в капитализации крипторынка

Smart Money Опционально. Собственно теория работы рынка от базовых вводных композитного человека и фаз рынка Вайкофа до конкретных методов определения следов деятельности маркетмейкера и векторов движения цены